结论：在酒吧上班押金不退，可通过协商、投诉、仲裁或诉讼等途径解决，具体如下：

1. 协商解决

   • 法律依据：根据《劳动合同法》第九条规定，用人单位招用劳动者，不得扣押劳动者的居民身份证和其他证件，不得要求劳动者提供担保或者以其他名义向劳动者收取财物。酒吧收取押金的行为本身就违反了法律规定，你有权要求酒吧退还押金。
   • 操作方式：你可以先与酒吧的管理层或负责人进行友好协商，明确指出其收取押金的行为违法，要求其立即退还押金。在协商过程中，要注意保留好相关的沟通记录，如聊天记录、通话录音等，以备后续维权使用。

2. 投诉举报

   • 投诉渠道：如果协商无果，你可以向当地的劳动监察部门进行投诉举报。劳动监察部门是负责监督用人单位遵守劳动法律法规的行政机关，他们有权对酒吧的违法行为进行调查和处理。
   • 所需材料：在投诉时，你需要提供相关的证据材料，如押金收据、劳动合同（如果有）、工作证等，以证明你在酒吧工作以及酒吧收取押金的事实。劳动监察部门在接到投诉后，会进行调查核实，如果情况属实，会责令酒吧退还押金，并可能对其处以相应的罚款。

3. 申请仲裁

   • 适用情况：如果你与酒吧之间存在劳动争议，且投诉举报未能解决问题，你可以向当地的劳动争议仲裁委员会申请仲裁。劳动争议仲裁是一种准司法程序，其裁决具有法律效力。
   • 仲裁流程：你需要准备仲裁申请书、相关证据材料等，并按照仲裁委员会的要求提交申请。仲裁委员会在受理申请后，会安排开庭审理，双方当事人可以在庭上进行陈述、举证、质证等。仲裁委员会会根据事实和法律作出裁决，如果酒吧不履行裁决，你可以向人民法院申请强制执行。

4. 提起诉讼

   • 诉讼条件：如果对仲裁裁决不服，或者酒吧在仲裁后仍不退还押金，你可以向人民法院提起诉讼。诉讼是一种最终的救济途径，通过法院的审判来解决争议。
   • 诉讼准备：在提起诉讼前，你需要准备好起诉状、证据材料等，并确定管辖法院。在诉讼过程中，要积极配合法院的审理工作，提供必要的证据和陈述，以维护自己的合法权益。