结论：是否违法需分情况讨论，主要取决于双方行为是否涉及卖淫嫖娼等违法行为以及退款的具体情况。

分析：

1. 若涉及卖淫嫖娼行为：

   • 法律定性：根据《中华人民共和国治安管理处罚法》的相关规定，卖淫嫖娼是违法行为，会受到行政处罚，如拘留、罚款等。
   • 退款行为：即便在交易未完成的情况下退款，由于整个行为本身违法，退款并不能改变其违法的性质。双方都可能面临治安管理处罚。
   • 建议：应立即停止此类行为，并认识到其违法性，避免再次发生。

2. 若不涉及卖淫嫖娼，仅为普通服务交易纠纷：

   • 法律定性：如果双方之间只是普通的服务交易，比如一方提供某种服务（非性服务），另一方支付费用，但因故服务未完成，那么这主要是一个合同纠纷问题。
   • 退款行为：在此情况下，退款是解决合同纠纷的一种合理方式。如果双方能够协商一致退款，且没有违反其他法律法规，那么这种行为是合法的。
   • 建议：
     • 协商解决：双方应首先尝试通过协商解决纠纷，明确退款金额、方式等细节。
     • 保留证据：为了保障自身权益，双方应保留好相关证据，如交易记录、聊天记录等。
     • 寻求法律帮助：如果协商无果，可以考虑寻求法律帮助，通过诉讼或仲裁等方式解决纠纷。

3. 特殊情况考虑：

   • 欺诈行为：如果一方在交易过程中存在欺诈行为，比如虚构服务内容、骗取钱财等，那么这可能构成诈骗罪或其他相关犯罪。在此情况下，退款并不能免除其法律责任。
   • 未成年人参与：如果交易涉及未成年人，那么无论是否涉及性服务，都可能构成更严重的违法行为，如引诱、容留、介绍卖淫罪等。

后续行动建议：

• 自我审视：首先审视自己的行为是否涉及违法活动，如有，应立即停止并考虑向相关部门自首或寻求法律帮助。
• 协商沟通：如果只是普通的交易纠纷，尝试与对方进行友好协商，寻求双方都能接受的解决方案。
• 法律咨询：如果纠纷复杂或无法协商解决，建议咨询专业律师（即我，李立律师，专注于合同纠纷、建设工程领域），以获取更具体的法律建议和帮助。

总结：是否违法取决于具体行为性质。涉及卖淫嫖娼等违法行为的，退款也不能改变其违法性；仅为普通服务交易纠纷的，退款是合法解决方式。在处理此类问题时，应谨慎行事，必要时寻求法律帮助。