当市场监督部门责令商家退赔但商家未执行时，消费者可以采取以下措施来维护自己的合法权益：

1. 与商家协商：

   • 首先，建议消费者再次与商家进行沟通，明确表达退赔的要求，并了解商家未退赔的具体原因。
   • 通过协商，双方可能会达成一致的解决方案，如商定具体的退赔时间、方式等。

2. 向市场监督部门投诉：

   • 如果与商家协商无果，消费者可以向最初责令退赔的市场监督部门再次投诉。
   • 提供详细的证据材料，如购物凭证、退赔要求记录、商家拒绝退赔的证据等，以便市场监督部门能够更有效地介入处理。

3. 寻求消费者协会帮助：

   • 消费者还可以向当地的消费者协会寻求帮助，消费者协会通常会提供法律咨询和援助服务。
   • 消费者协会可能会介入调解，或者协助消费者向有关部门投诉，以维护消费者的合法权益。

4. 提起民事诉讼：

   • 如果上述途径均未能解决问题，消费者可以考虑向法院提起民事诉讼。
   • 在诉讼过程中，消费者需要提供充分的证据来证明商家的违约行为，并请求法院判令商家履行退赔义务。

5. 保留证据，备查备用：

   • 在整个过程中，消费者应妥善保留所有相关的证据材料，如购物小票、聊天记录、投诉记录等。
   • 这些证据在后续的处理过程中将起到至关重要的作用，有助于消费者维护自己的权益。

总之，当市场监督部门责令商家退赔但商家未执行时，消费者应通过多种途径积极维护自己的合法权益。如有任何疑问或需要进一步的法律帮助，请随时向我咨询。