面对催收私人短信威胁家人的情况，你应当坚决维护自身及家人的合法权益，以下是一些具体且可行的步骤和建议：

1. 保持冷静并确保安全：

   • 在面对威胁时，首要任务是保持冷静，不要被恐吓所吓倒。确保自己和家人的安全是至关重要的，如有紧急情况，应立即报警或寻求其他紧急援助。

2. 全面收集证据：

   • 短信记录：不要删除威胁短信，通过手机截图或转发到电子邮箱等方式，完整保存短信内容，包括发送时间、号码和文字内容。这些证据在后续维权过程中至关重要。
   • 通话记录与录音：若催收方还通过电话威胁，应标记该号码并保留通话信息。如手机支持，开启通话录音功能以备后用（需注意部分地区可能要求提前告知对方正在录音以确保合法性）。

3. 判断短信性质和来源：

   • 尝试判断威胁短信的性质，区分是合法催收还是非法催收。合法催收一般会明确表明身份，内容主要围绕提醒还款、告知逾期后果等，且措辞相对规范、文明。若短信中出现侮辱、诽谤、恐吓、威胁人身安全等不当言辞，或者暗示会采取暴力、骚扰家属朋友等非法手段进行催收，则属于非法催收。
   • 通过短信内容、发送号码等线索，尝试确定催收短信的发送方。可能是债权方（如银行、贷款机构等）自行催收，也可能是委托的第三方催收公司。如果无法直接判断，可以联系债权方核实是否有委托相关催收行为。

4. 与相关方沟通协商并采取措施：

   • 与债权方联系：如果确定是合法的债权债务关系，且自身确实存在逾期未还款的情况，应主动与债权方取得联系，说明经济状况、还款困难以及还款意愿，并提出合理的还款计划。
   • 要求停止非法行为：对于非法催收短信，应向发送方明确表明态度，要求其立即停止威胁行为，并告知对方这种行为可能涉及违法，自己将保留追究其法律责任的权利。同时，加强个人防护意识，确保人身安全。
   • 及时报警：如果威胁短信内容涉及严重的暴力威胁、人身伤害等违法犯罪行为，根据《中华人民共和国治安管理处罚法》第四十二条的规定，及时向当地公安机关报案，提供相关证据，如短信截图等。公安机关将会依法进行调查处理。

5. 向监管部门投诉：

   • 如果催收涉及金融机构或金融业务，可以向中国银保监会及其派出机构投诉；如果是互联网金融领域的催收行为，可以向中国互联网金融协会投诉。投诉时要提供详细的证据材料，包括短信记录、通话记录等。

6. 寻求法律帮助：

   • 如果威胁行为持续且严重影响生活，或者给自己造成了较大的心理压力或精神伤害，建议直接向我咨询。我可以提供详细的法律分析和应对建议，并指导采取合适的法律措施维护合法权益，如提起民事诉讼要求赔偿精神损失等。

7. 加强自我防范意识：

   • 谨慎处理个人信息，避免泄露给不必要的第三方。定期检查银行账户和信用报告，防止因信息盗用导致的不必要麻烦。
   • 提高警惕，防范各类诈骗行为，不轻信陌生人的信息和链接。

总结来说，面对催收私人短信威胁家人的情况，你应保持冷静、收集证据、判断性质、与相关方沟通协商、及时报警、向监管部门投诉、寻求法律帮助，并加强自我防范意识。这些措施将帮助你有效应对威胁，保护自己及家人的合法权益。