结论：公安对盗窃行政处罚时，并非一定要对涉案财物进行扣押，是否扣押需根据具体情况和法律规定来决定。

详细分析：

1. 扣押的法律依据与目的：

   • 扣押是公安机关在办理刑事案件或行政案件时，为了收集证据、防止证据灭失或被转移，以及确保案件顺利办理而采取的一种强制措施。
   • 在盗窃案件中，如果涉案财物是证明犯罪事实的重要证据，或者存在被转移、隐匿的风险，公安机关可能会依法对涉案财物进行扣押。

2. 扣押的并非必然性：

   • 并非所有盗窃案件中的涉案财物都需要扣押。如果涉案财物价值不大，或者已经通过其他方式固定了证据（如照片、视频、证人证言等），且不存在被转移、隐匿的风险，那么公安机关可能不会选择扣押。
   • 另外，如果涉案财物是易腐坏、易变质或者需要立即返还给受害人的，公安机关也可能会根据实际情况不予以扣押，而是采取其他措施来确保案件的办理和受害人的权益。

3. 扣押的程序与要求：

   • 如果公安机关决定对涉案财物进行扣押，必须严格按照法律规定的程序进行，包括出具扣押决定书、制作扣押清单、告知当事人权利义务等。
   • 扣押的财物应当妥善保管，不得使用、调换或者损毁。在案件办理完毕后，应当及时返还给合法所有人或者依法处理。

4. 不扣押的情况下的处理：

   • 如果公安机关决定不扣押涉案财物，但为了确保案件的办理和受害人的权益，可能会采取其他措施，如要求当事人提供担保、对涉案财物进行查封或者冻结等。
   • 在某些情况下，公安机关也可能会与当事人协商，由当事人自行保管涉案财物，但要求当事人保证不转移、不隐匿、不损毁，并在需要时随时提供给公安机关进行调查。

法律建议：

• 如果您或您身边的人涉及盗窃案件，且对公安机关是否扣押涉案财物有疑问，建议及时咨询专业律师，了解具体的法律规定和案件情况。
• 作为当事人，应当积极配合公安机关的调查工作，如实陈述事实、提供证据，并遵守公安机关的决定和要求。
• 如果您认为公安机关的决定或行为存在违法或不当之处，可以通过法律途径进行维权，如申请行政复议或提起行政诉讼等。

可能后果：

• 如果公安机关依法对涉案财物进行扣押，且程序合法、处理得当，那么一般不会产生不良后果。
• 如果公安机关在扣押过程中存在违法行为或者处理不当，可能会损害当事人的合法权益，此时当事人可以通过法律途径进行维权。
• 如果当事人不配合公安机关的调查工作或者违反公安机关的决定和要求，可能会面临法律责任或者不利后果。