结论：东西买贵了商家不退钱，这一行为本身并不直接构成违法，但具体是否违法需结合实际情况判断，比如商家是否存在欺诈、胁迫等行为，或者是否违反了与消费者之间的约定。

详细分析：

1. 合同自由原则：

   • 在货物买卖合同中，价格通常是双方协商一致后确定的。如果消费者在购买时已经明确知晓并接受了价格，且商家没有采取欺诈、胁迫等不正当手段，那么消费者事后以“买贵了”为由要求退款，通常不会得到法律的支持。因为合同一旦成立，双方都应当履行各自的义务，包括按照约定的价格支付货款和交付货物。

2. 商家欺诈或胁迫：

   • 如果商家在销售过程中存在欺诈行为，比如故意隐瞒商品的真实价格、质量等信息，或者利用消费者的无知、经验不足等使其作出错误的意思表示，那么消费者有权要求撤销合同并退款。
   • 同样，如果商家采用胁迫手段迫使消费者购买商品，消费者也有权要求撤销合同并退款。胁迫是指以给公民及其亲友的生命健康、荣誉、名誉、财产等造成损害，或者以给法人的荣誉、名誉、财产等造成损害为要挟，迫使对方作出违背真实的意思表示的行为。

3. 商家违反约定：

   • 如果商家在销售时明确承诺了某种价格保护政策，比如“买贵退差价”等，但事后却拒绝履行这一承诺，那么商家就构成了违约。在这种情况下，消费者有权要求商家按照承诺履行义务，即退还差价或全额退款。

4. 消费者权益保护：

   • 根据《中华人民共和国消费者权益保护法》的相关规定，消费者在购买商品时享有知情权、选择权、公平交易权等权利。如果商家侵犯了消费者的这些权利，比如通过虚假宣传、价格欺诈等手段误导消费者购买商品，那么消费者有权要求商家承担相应的法律责任，包括退款、赔偿损失等。

建议：

• 如果您认为商家在销售过程中存在欺诈、胁迫等行为，或者违反了与您之间的约定，您可以先与商家协商解决。如果协商无果，您可以向当地的消费者协会投诉或者向人民法院提起诉讼，以维护自己的合法权益。
• 在未来的购物过程中，建议您在购买前仔细了解商品的价格、质量等信息，并与商家明确约定价格保护政策等条款，以避免类似的纠纷发生。

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