面对催收发短信说要联系单位的情况，首先您需要保持冷静，不要被短信中的恐吓或威胁内容所影响。以下是一些具体且详细的建议，帮助您妥善处理这一问题：

一、核实短信来源与真实性

1. 切勿直接回复或点击链接：不法分子常常通过发送虚假催收短信，诱导您点击链接或回复敏感信息，进而实施诈骗。因此，收到此类短信时，切勿直接回复或点击其中的链接。

2. 通过官方渠道核实：您应通过金融机构的官方客服电话、官方App或线下网点等正规渠道，主动联系相关机构，核实债务的真实情况以及催收人员的身份。这是确保您不被虚假信息欺骗的关键步骤。

二、保护个人信息与隐私

1. 不透露敏感信息：无论短信内容如何，都不要向对方透露您的身份证号、家庭住址、工作单位等敏感信息。这些信息一旦被不法分子获取，可能会被用于精准诈骗或其他不法行为。

2. 定期检查个人征信：定期查看个人征信报告，了解自身的负债情况，避免因信息不对称而被骗子钻空子。

三、应对催收行为

1. 明确告知对方行为违法：如果确认短信是催收人员发送的，且其威胁要联系您的单位，您可以明确告知对方，这种行为可能侵犯您的隐私权，并违反相关法律法规。要求对方停止此类行为，并通过合法途径与您沟通。

2. 保留证据并报警：如果催收人员持续骚扰您，甚至威胁到您的单位或家人，您应保留好相关证据（如短信截图、通话记录等），并及时向当地公安机关报案。

四、合法途径解决债务问题

1. 协商还款：如果确实存在债务问题，您应主动与金融机构或债权人协商还款计划，以避免债务进一步恶化。

2. 寻求法律援助：如果您在处理债务问题时遇到困难，可以寻求专业的法律援助或咨询，以了解自己的权益和义务，并找到合适的解决方案。

总之，面对催收发短信说要联系单位的情况，您应保持冷静、核实信息、保护隐私、合法应对，并通过正规渠道解决债务问题。希望这些建议能对您有所帮助。