结论：面对私人号码催收发短信威胁且不知道对方是谁的情况，你可以从保护个人信息、收集证据、报警处理以及寻求法律帮助这几个方面来应对。
分析说明：
保护个人信息：
- 首先，要确保自己的个人信息没有泄露给不法分子。回顾一下近期是否有将个人信息（如身份证号、银行卡号、联系方式等）泄露给不可信的第三方，或者是否在不安全的网络环境下进行过敏感操作。
- 如果怀疑个人信息已经泄露，建议立即更改相关账户的密码，并开启双重验证功能，以增加账户的安全性。
收集证据：
- 保留所有收到的威胁短信作为证据。这些短信可能包含对方的联系方式（尽管是私人的）、威胁的内容以及发送时间等信息，对于后续报警或寻求法律帮助至关重要。
- 如果可能的话，尝试通过技术手段（如手机运营商的记录查询）来追踪短信的发送源头，但这通常需要专业人员的协助。
报警处理：
- 威胁行为可能构成违法犯罪，如敲诈勒索、寻衅滋事等。因此，你可以向当地公安机关报案，提供所有收集到的证据，包括威胁短信、可能的泄露信息途径等。
- 公安机关会根据你提供的线索进行调查，并采取相应的法律措施来保护你的合法权益。
寻求法律帮助：
- 如果你感到自己的安全受到威胁，或者担心威胁行为可能升级，建议寻求专业律师的帮助。律师可以为你提供法律咨询，指导你如何应对威胁行为，并在必要时代表你向法院提起诉讼或申请保护令。
- 在这个过程中，律师还可以帮助你分析威胁短信的内容，判断其是否构成违法犯罪，并为你提供相应的法律建议。
行动建议：
- 立即行动：不要拖延，一旦收到威胁短信，应立即采取行动保护自己。
- 保持冷静：尽管威胁行为可能让你感到恐慌或不安，但保持冷静是应对问题的关键。不要轻易回复威胁短信或与对方发生冲突。
- 持续关注：在报警和寻求法律帮助后，持续关注案件的进展，并与律师和公安机关保持沟通。
后续思考依据：
- 威胁行为可能涉及多种违法犯罪，其法律后果和应对措施因具体情况而异。因此，在处理此类问题时，需要依据相关法律法规和案件事实进行具体分析。
- 个人信息保护是现代社会的重要议题。通过加强个人信息保护意识、采取必要的安全措施，可以有效减少个人信息泄露的风险，从而降低受到威胁的可能性。
如果你有任何进一步的疑问或需要法律帮助，请直接向我咨询，我会尽我所能为你提供专业的法律支持。