结论：在俱乐部当陪玩双开清退押金不归还的行为是否违法，需根据具体情况判断，但通常情况下，若押金性质为履约保证金且陪玩无违约行为，俱乐部不归还押金可能构成违法。
分析：
押金性质与合同约定：
- 押金通常作为履约保证金，用于确保陪玩在合同期间履行其义务。若合同中明确规定了押金的退还条件，如陪玩无违约行为则应退还押金，那么俱乐部在陪玩无违约的情况下不归还押金，即构成违约，可能面临法律责任。
- 若合同中未明确规定押金的退还条件，或规定模糊，则需根据相关法律法规及行业惯例来判断。
陪玩行为与违约认定：
- “双开”行为可能涉及违反俱乐部规定或合同条款，如同时为多家俱乐部服务、泄露俱乐部机密等。若陪玩存在此类违约行为，俱乐部有权根据合同约定扣除或不予退还押金。
- 若陪玩未违反任何合同条款或俱乐部规定，俱乐部无正当理由不归还押金，则构成违法。
法律后果与维权途径：
- 若俱乐部不归还押金的行为构成违法，陪玩有权通过法律途径维护自己的合法权益，如向法院提起诉讼或向相关行政部门投诉。
- 在维权过程中，陪玩需提供相关证据，如合同、押金收据、无违约证明等，以支持自己的主张。
建议：
- 审查合同条款：陪玩应仔细审查与俱乐部签订的合同，了解押金的性质、退还条件及违约责任等条款。
- 保留证据：在合同履行过程中，陪玩应保留好相关证据，如工作记录、沟通记录、押金收据等，以备不时之需。
- 协商解决：若俱乐部不归还押金，陪玩可先尝试与俱乐部协商解决，寻求合理解决方案。
- 法律维权：若协商无果，陪玩可咨询专业律师，了解自己的法律权益及维权途径，必要时向法院提起诉讼或向相关行政部门投诉。
特殊情况说明：
- 若押金性质并非履约保证金，而是其他形式的费用（如培训费、管理费等），且合同中明确规定了不退还的条件，则俱乐部不归还押金可能不构成违法。但即便如此，若陪玩认为合同条款不公平或存在欺诈行为，仍可通过法律途径寻求救济。
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