面对催收发短信威胁说要告诉朋友的情况，你可以按照以下步骤来应对：
保持冷静并收集证据：
- 首先，不要因为短信内容而惊慌或愤怒，保持冷静的心态是应对此类情况的关键。
- 紧接着，收集并保存所有相关的短信内容，包括发送号码、发送时间、具体威胁内容等。这些证据对于后续处理至关重要。
判断短信性质和来源：
- 仔细分析短信内容，判断其是否属于合法催收还是非法催收。合法催收通常会明确表明身份，内容主要围绕提醒还款、告知逾期后果等，且措辞相对规范。若短信中出现侮辱、诽谤、恐吓、威胁人身安全或骚扰家属朋友等不当言辞，则可能属于非法催收。
- 尝试通过短信内容、发送号码等线索，确定催收短信的发送方。可能是债权方自行催收，也可能是委托的第三方催收公司。如果无法直接判断，可以联系债权方核实是否有委托相关催收行为。
与相关方沟通协商并采取措施：
- 与债权方联系：如果确认是合法的债权债务关系，且自身确实存在逾期未还款的情况，应主动与债权方取得联系，说明经济状况、还款困难以及还款意愿，并提出合理的还款计划。
- 要求停止非法行为：对于非法催收短信，应向发送方明确表明态度，要求其立即停止威胁行为，并告知对方这种行为可能涉及违法，自己将保留追究其法律责任的权利。同时，加强个人防护意识，确保人身安全，并告知亲友此类情况，以防他们受到不必要的骚扰。
- 及时报警：如果威胁短信内容涉及严重的暴力威胁、人身伤害等违法犯罪行为，根据《中华人民共和国治安管理处罚法》第四十二条的规定，你有权及时向当地公安机关报案，并提供相关证据，如短信截图等。公安机关将会依法进行调查处理。
向监管机构投诉或寻求进一步法律帮助：
- 向监管机构投诉：如果催收涉及金融机构或金融业务，你可以向中国银保监会及其派出机构投诉；如果是互联网金融领域的催收行为，可以向中国互联网金融协会投诉。投诉时要提供详细的证据材料，以便监管机构能够准确了解情况并作出处理。
- 寻求法律帮助：如果威胁短信给你造成了较大的心理压力或精神伤害，或者涉及其他严重的法律问题，你可以直接向我咨询。作为专业律师，我可以为你提供详细的法律分析和应对建议，并指导你采取合适的法律措施来维护自己的合法权益。
在处理此类情况时，还需要注意以下几点：
- 不要轻信威胁内容：催收方可能会利用你的恐惧心理来施加压力，但你要明白，威胁和恐吓是违法的行为，你有权保护自己的合法权益。
- 保持沟通渠道畅通：与债权方保持沟通，说明自己的还款意愿和困难，有助于减少不必要的催收行为。
- 了解自己的法律权益：熟悉相关法律法规，了解自己在债务债权关系中的法律权益和义务，有助于你更好地应对催收行为。
面对催收发短信威胁说要告诉朋友的情况，你要保持冷静、收集证据、判断性质、与相关方沟通协商、及时报警并采取必要措施、向监管机构投诉或寻求法律帮助。如果你有任何疑问或需要进一步的法律帮助，请随时向我咨询。