面对被快递小哥恐吓威胁的情况，你首先不要恐慌，这是有法律途径可以解决的。以下是我从多个角度为你提供的分析和建议：
法律定性：
- 快递小哥的恐吓威胁行为，如果情节严重，可能构成《中华人民共和国治安管理处罚法》中的“威胁他人人身安全”行为，将面临五日以下拘留或者五百元以下罚款；情节较重的，处五日以上十日以下拘留，可以并处五百元以下罚款。
- 若恐吓威胁行为达到一定程度，如持续不断、手段恶劣、造成严重后果等，还可能触犯《中华人民共和国刑法》中的“寻衅滋事罪”或“敲诈勒索罪”等相关罪名，面临更严厉的刑事处罚。
应对措施：
- 保留证据：立即记录下快递小哥的恐吓威胁言论，包括时间、地点、具体内容等，并尽可能保存相关证据，如录音、录像、短信、聊天记录等。这些证据在后续报警或法律诉讼中至关重要。
- 及时报警：向当地公安机关报案，详细陈述被恐吓威胁的情况，并提交保留的证据。公安机关将依法进行调查处理，并根据情况对快递小哥进行相应的处罚。
- 联系快递公司：向快递公司投诉该快递小哥的行为，要求快递公司对此事进行调查处理，并给出合理的解释和赔偿方案。快递公司有责任对其员工进行管理和监督，确保服务质量和客户安全。
- 寻求法律援助：如果快递小哥的恐吓威胁行为给你造成了严重的精神损害或财产损失，你可以考虑寻求法律援助，通过法律途径维护自己的合法权益。这包括向法院提起民事诉讼，要求快递小哥赔偿损失、赔礼道歉等。
后续预防：
- 加强自我保护意识：在接收快递时，尽量选择公共场所或有人陪伴的情况下进行，避免单独与快递员接触。同时，注意保护个人隐私信息，不要随意透露给陌生人。
- 选择信誉良好的快递公司：在选择快递服务时，尽量选择信誉良好、服务规范的快递公司，以降低遇到不良快递员的风险。
- 及时反馈问题：如果在使用快递服务过程中遇到任何问题或不满，及时向快递公司反馈并寻求解决方案。这有助于快递公司及时改进服务质量和提升客户满意度。
总之，面对被快递小哥恐吓威胁的情况，你要保持冷静、保留证据、及时报警并联系快递公司。同时，加强自我保护意识、选择信誉良好的快递公司并及时反馈问题也是预防类似事件再次发生的有效措施。如果你在此过程中遇到任何法律问题或需要进一步的帮助，请随时向我咨询。