面对寄方威胁快递员的情况，快递员应当采取以下措施来保护自己的合法权益：
保持冷静，确保安全：
- 在面对威胁时，快递员首先要保持冷静，不要与寄方发生直接冲突，以免激化矛盾，导致事态升级。
- 如果威胁行为已经对快递员的人身安全构成威胁，快递员应立即寻求周围人的帮助，或拨打110报警电话，确保自身安全。
收集证据，记录威胁行为：
- 快递员应尽可能收集寄方威胁的证据，如录音、录像、短信、邮件等，这些证据在后续维权过程中将起到关键作用。
- 同时，快递员可以记录下威胁发生的时间、地点、寄方的特征等信息，以便后续向警方或相关部门提供详细情况。
向公司报告，寻求支持：
- 快递员应及时向所在快递公司报告此事，说明情况，并请求公司提供必要的支持和帮助。
- 快递公司作为雇主，有责任保护员工的合法权益，可以协助快递员处理此事，如与寄方沟通、提供法律援助等。
报警处理，维护权益：
- 如果寄方的威胁行为已经构成违法或犯罪，如恐吓、威胁他人人身安全等，快递员应立即向公安机关报案。
- 公安机关将依法进行调查处理，对违法犯罪行为进行打击，保护快递员的合法权益。
法律途径，寻求赔偿：
- 如果快递员因寄方的威胁行为遭受了经济损失或精神损害，可以通过法律途径寻求赔偿。
- 快递员可以咨询专业律师，了解自己的权益和维权途径，如提起民事诉讼或刑事附带民事诉讼等。
法律背景与建议：
- 根据《中华人民共和国治安管理处罚法》的相关规定，威胁他人人身安全的行为将受到行政处罚，如罚款、拘留等。
- 如果寄方的威胁行为构成犯罪，如寻衅滋事罪、故意伤害罪等，将依法追究刑事责任。
- 快递员在面对威胁时，应勇敢站出来维护自己的合法权益，不要因害怕或担心报复而选择沉默。
可能后果与预防：
- 如果快递员不及时采取措施应对威胁，可能会导致事态进一步恶化，甚至对自身安全造成更大威胁。
- 为了预防类似事件的发生，快递公司可以加强对员工的培训和教育，提高员工的安全意识和应对能力。同时，快递公司也可以与寄方签订相关协议，明确双方的权利和义务，减少纠纷的发生。
总结与提醒：
面对寄方的威胁，快递员应保持冷静、收集证据、向公司报告、报警处理，并通过法律途径寻求赔偿。同时，快递公司也应加强员工培训和预防措施，共同维护一个安全、和谐的快递环境。如果你有任何法律问题或需要进一步的帮助，请直接向我咨询。