起诉外省公司违法催收，一般不需要去对方所在地法院起诉。根据我国《民事诉讼法》的相关规定，结合违法催收案件的特殊性，具体分析如下：

1. 地域管辖原则：根据《民事诉讼法》第二十二条，对法人或者其他组织提起的民事诉讼，由被告住所地人民法院管辖。但同时，该法第二十九条也规定了特殊地域管辖的情形，即因侵权行为提起的诉讼，由侵权行为地或者被告住所地人民法院管辖。在违法催收案件中，如果催收行为（如电话骚扰、上门威胁等）发生在您的所在地，那么您的所在地也可以视为侵权行为地，您有权选择在当地法院起诉。

2. 违法催收行为的性质：违法催收往往涉及侵犯公民人身权利、民主权利或财产权利的行为，如骚扰、威胁、恐吓等。这些行为不仅违反了《民法典》中关于人格权、侵权责任的相关规定，还可能触犯《治安管理处罚法》甚至《刑法》中的相关条款。因此，从侵权行为的角度来看，您完全有权在侵权行为地（即您所在地）法院提起诉讼。

3. 实际操作建议：

   • 收集证据：在起诉前，务必收集好所有与违法催收相关的证据，包括通话记录、短信、邮件、录音、视频等，以证明对方确实存在违法催收行为。
   • 咨询律师：虽然您可以直接向我咨询，但在实际操作中，我还是建议您在起诉前咨询一位有经验的律师，以便更准确地评估案件情况，制定合适的诉讼策略。
   • 选择管辖法院：根据您的实际情况和证据情况，选择对您最有利的管辖法院进行起诉。如果您所在地法院对案件有管辖权，且您认为在该地起诉更为便利，那么您完全可以选择在当地法院起诉。

4. 注意事项：

   • 时效性：请注意诉讼时效的问题，确保在法定的诉讼时效期间内提起诉讼。
   • 法律程序：起诉前请了解清楚相关的法律程序和要求，确保您的起诉符合法律规定的条件。

总结来说，起诉外省公司违法催收，您并不一定需要去对方所在地法院起诉。根据侵权行为地的原则，您完全有权在您所在地法院提起诉讼。当然，在实际操作中，我还是建议您根据具体情况咨询专业律师，以便更好地维护您的合法权益。如果您有任何疑问或需要进一步的法律帮助，请随时向我咨询。