结论：根据您描述的情况，男方以未婚身份骗取您40万，且实际上一直有婚姻关系，这种行为有可能构成诈骗罪，但具体是否构成犯罪还需结合其他因素综合判断。以下是从不同角度的详细分析：

一、诈骗罪的构成要件

诈骗罪是指以非法占有为目的，用虚构事实或者隐瞒真相的方法，骗取数额较大的公私财物的行为。根据《中华人民共和国刑法》的相关规定，诈骗罪的构成要件包括：

1. 主观方面：具有非法占有的目的。即行为人明知自己的行为会使对方产生错误认识，并希望或放任这种结果发生，从而骗取对方财物。
2. 客观方面：实施了虚构事实或隐瞒真相的行为，且该行为足以使对方产生错误认识，并基于这种错误认识处分了财物。
3. 数额较大：诈骗公私财物，数额较大的，才构成犯罪。具体数额标准可能因地区而异，但40万通常远超过一般地区的数额较大标准。

二、本案的具体分析

1. 虚构事实或隐瞒真相：男方以未婚身份与您交往，并骗取了您的财物，实际上他一直有婚姻关系。这明显属于隐瞒真相的行为，且该行为足以使您产生错误认识，即认为男方是未婚状态，从而与其交往并处分了财物。
2. 非法占有目的：如果男方从一开始就没有打算与您建立真实的婚姻关系，而是仅仅为了骗取财物，那么可以认为他具有非法占有的目的。
3. 数额较大：40万远超过一般地区的诈骗罪数额较大标准，因此满足诈骗罪的数额要求。

三、可能面临的法律后果

1. 刑事责任：如果男方的行为被认定为诈骗罪，他将面临刑事处罚，包括有期徒刑、拘役或管制，并可能处以罚金。具体刑期和罚金数额将根据诈骗数额、情节严重程度等因素由法院判决。
2. 民事责任：除了刑事责任外，男方还可能面临民事赔偿责任。您有权要求男方返还被骗取的财物，并可能要求赔偿因此造成的其他损失。

四、建议与行动

1. 收集证据：首先，您需要收集尽可能多的证据来证明男方的诈骗行为，包括聊天记录、转账记录、证人证言等。这些证据将对您后续的法律行动至关重要。
2. 报警处理：在收集到足够证据后，您可以向当地公安机关报案，要求追究男方的刑事责任。公安机关将进行调查取证，并根据调查结果决定是否立案侦查。
3. 提起民事诉讼：除了刑事报案外，您还可以考虑向法院提起民事诉讼，要求男方返还被骗取的财物并赔偿损失。在民事诉讼中，您需要提供充分的证据来支持自己的主张。

最后，需要强调的是，每个案件的具体情况都有所不同，因此上述分析仅供参考。如果您决定采取法律行动，建议您尽快咨询专业律师（即我本人，周定国律师，专注于公司事务、婚姻家庭领域），以便获得更具体、更专业的法律建议。