当您遇到鞋子第一次穿就磨出水泡，而商家拒绝退货的情况时，您可以按照以下步骤来处理这个问题，以确保自己的合法权益得到有效维护：
一、判断鞋子是否存在质量问题
首先，您需要仔细检查鞋子，看是否存在明显的做工瑕疵或材料问题，比如材质过硬、做工粗糙导致边缘割脚等。如果鞋子确实存在这些问题，那么根据《中华人民共和国消费者权益保护法》，商家是有义务为您进行退换货的。同时，您也可以拍照记录鞋子磨脚的部位和情况，作为后续沟通的证据。
二、与商家进行沟通
在确认鞋子存在质量问题后，您应该保持冷静，与商家进行明确的沟通。向商家指出鞋子的问题所在，并强调您作为消费者的合法权益。同时，提及商家在销售时的退换货承诺，要求商家按照承诺履行退换货义务。
三、寻求其他协助
如果与商家的沟通没有取得满意的结果，您可以考虑以下途径来寻求协助：
寻求商场管理方协助：如果您是在商场购买的鞋子，可以向商场管理部门反映情况，利用商场的维权机制来协调解决。记得提供购物凭证、与商家的沟通记录等证据。
向消费者协会投诉：您可以拨打12315热线或通过消协官网进行投诉。在投诉时，详细描述问题的经过，包括购买信息、鞋子的情况、与商家的沟通结果等。
四、考虑法律途径
如果上述方法都没有解决问题，且您确信鞋子存在质量问题，那么您可以考虑咨询律师，并通过法律途径来解决。在准备诉讼时，您需要准备好购物发票、鞋子实物、与商家的沟通记录等证据，以支持您的诉求。
五、预防措施与建议
为了避免类似问题的再次发生，我建议您在购买鞋子时务必试穿，并选择合适的尺码和款式。同时，保留好购物凭证和与商家的沟通记录，以便在需要时进行维权。此外，对于商家的售后服务政策，您也要仔细阅读并了解其内容，以便在出现问题时能够及时寻求帮助。
总之，处理鞋子磨脚且商家不给退换的问题时，关键是要明确鞋子的质量问题，并据此采取相应措施。无论是与商家沟通、寻求商场管理方协助，还是向消费者协会投诉或考虑法律途径，都需要保留好相关证据，以确保自己的合法权益得到有效维护。