结论：第三方催收电话直接打到市政府属于不恰当甚至可能违法的行为，您可以采取以下措施应对。

1. 核实催收行为的合法性
   • 首先，您需要确认该催收电话是否确实针对您。有可能存在电话号码误拨、信息错误等情况。如果确认是针对您的催收，要明确催收方是否具备合法的催收资质。根据相关法律规定，从事催收业务的机构需要具备相应的资质和许可，若催收方无合法资质，其催收行为本身就不合法。
   • 例如，一些没有经过金融监管部门批准的小公司，擅自开展催收业务，这种行为是不被允许的。
2. 与催收方沟通
   • 如果确认是针对您的合法催收（虽然打到市政府不恰当），您可以主动联系催收方，要求其停止这种不恰当的催收方式，并告知其正确的联系方式。在沟通时，要保持冷静和理性，明确表达您的诉求。
   • 比如，您可以这样说：“我收到了你们打到市政府的催收电话，这种行为给我带来了不必要的困扰。请你们通过我预留的合法联系方式与我沟通，否则我将采取进一步的措施维护自己的权益。”
3. 向相关部门投诉
   • 向金融监管部门投诉：如果催收方是与金融相关的机构委托的，如银行、消费金融公司等委托的催收公司，您可以向当地的银保监会等金融监管部门投诉。金融监管部门有权对金融机构及其委托的催收机构的行为进行监管和处罚。
   • 例如，您可以向银保监会说明催收方将电话打到市政府这一不恰当行为，以及可能存在的其他违规催收情况，如骚扰、威胁等。
   • 向市场监管部门投诉：如果催收方是一般的商业催收公司，您可以向当地的市场监管部门投诉。市场监管部门可以对其经营行为是否合规进行调查和处理。
   • 向公安机关报案：如果催收方的行为涉嫌违法，如侵犯您的个人隐私、骚扰您的正常生活等，您可以向公安机关报案。公安机关会根据具体情况进行调查和处理，依法追究催收方的法律责任。
4. 保留证据
   • 在整个过程中，您要保留好相关的证据，如催收电话的录音、通话记录、短信等。这些证据将有助于您在投诉或报案时证明催收方的不当行为，维护自己的合法权益。

如果您在处理过程中遇到任何问题或有其他疑问，都可以直接向我咨询，我会为您提供详细的法律解答和建议。