贷款机构有义务开具车贷利息发票，且这一行为是合法的。以下从不同角度为你详细分析：

1. 从合同与发票管理法规角度
   根据《中华人民共和国发票管理办法》第十九条规定，销售商品、提供服务以及从事其他经营活动的单位和个人，对外发生经营业务收取款项，收款方应当向付款方开具发票。车贷业务中，贷款机构向借款人收取利息属于提供金融服务并收取款项的经营行为，因此开具利息发票是其法定义务。若贷款机构拒绝开具，借款人可向当地税务机关举报，税务机关将责令其改正并可能处以罚款。

2. 从消费者权益保护角度
   根据《中华人民共和国消费者权益保护法》第二十二条，经营者提供商品或服务，应当按照国家有关规定或商业惯例向消费者出具发票等购货凭证或服务单据。车贷利息作为借款人支付的服务费用，借款人作为消费者有权要求贷款机构开具发票。若贷款机构以“内部规定”“系统限制”等理由拒绝，可能涉嫌侵犯消费者合法权益，借款人可向消费者协会投诉或通过法律途径维权。

3. 从税务合规与风险角度
   对贷款机构而言，开具利息发票是其税务合规的重要环节。利息收入需依法申报纳税，发票是税务机关核查其收入真实性的关键凭证。若贷款机构未开具发票，可能面临税务机关的补税、罚款甚至刑事责任风险。对借款人而言，利息发票是证明贷款成本的重要凭证，可用于企业所得税税前扣除（如借款人为企业）或个人税务申报（如涉及个税专项附加扣除），未取得发票可能导致税务风险或经济损失。

建议：若贷款机构拒绝开具利息发票，你可采取以下步骤：

1. 书面要求贷款机构开具发票，并保留沟通记录（如邮件、短信）；
   
2. 若贷款机构仍拒绝，向当地税务机关举报（可通过12366纳税服务热线或电子税务局平台）；
   
3. 若涉及企业贷款，可同步向市场监管部门反映贷款机构的不合规行为。
   

如有其他细节需要进一步分析（如贷款合同条款、贷款机构类型等），欢迎随时向我咨询。