对于大夫微信问诊的处罚及首次能否免于处罚的问题，需分情况讨论，具体如下：

1. 若大夫微信问诊行为被认定为非法行医：

   • 根据《中华人民共和国基本医疗卫生与健康促进法》第九十九条，未取得医疗机构执业许可证擅自执业的，由县级以上人民政府卫生健康主管部门责令停止执业活动，没收违法所得和药品、医疗器械，并处违法所得五倍以上二十倍以下的罚款，违法所得不足一万元的，按一万元计算。
   • 首次非法行医并不构成免于处罚的法定理由。非法行医的处罚主要依据行为的违法性和危害性，而非是否为首次。因此，即使大夫是首次通过微信进行非法问诊，一旦被发现，仍可能面临上述处罚。

2. 若大夫微信问诊行为属于执业过程中的违规行为：

   • 如果大夫已经取得执业资格，但在微信问诊过程中违反了医疗卫生管理法规、诊疗规范等，如未详细询问病史、未进行必要的体格检查等，可能面临医疗机构内部的纪律处分，如警告、罚款、暂停执业等。
   • 对于此类违规行为，首次违规是否免于处罚取决于医疗机构的规定。一些医疗机构可能对于首次轻微违规采取教育、警告等非处罚性措施，但这并非法律强制要求，而是医疗机构内部管理的一种方式。

3. 若大夫微信问诊行为涉及诈骗等犯罪行为：

   • 如果大夫通过微信问诊虚构事实、隐瞒真相，骗取患者财物，可能构成诈骗罪。根据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金。
   • 诈骗犯罪不存在首次免于处罚的情况。一旦构成诈骗罪，无论是否为首次，都将面临刑事处罚。

总结与建议：

• 大夫微信问诊的处罚取决于行为的性质。非法行医将面临严厉的行政处罚；执业过程中的违规行为可能面临医疗机构内部的纪律处分；涉及诈骗等犯罪行为则将面临刑事处罚。
• 首次行为并不构成免于处罚的法定理由。因此，大夫应严格遵守医疗卫生管理法规和诊疗规范，避免通过微信等非正规渠道进行问诊活动。
• 如果您或您身边的人遇到了大夫微信问诊相关的问题，或者对处罚有进一步的疑问，可以直接向我咨询，我会根据您的具体情况提供详细的法律解答。