不建议直接回复催收用私人号码发的威胁短信。面对这种情况，你可以从以下几个方面来应对：

1. 保留证据：

   • 不要删除这些威胁短信，它们是你后续维权的重要证据。你可以通过手机截图、转发到电子邮箱等方式，完整保存短信内容，包括发送时间、号码和文字内容。
   • 如果催收方还通过电话进行威胁，记得标记该号码并保留通话信息。如果手机支持，可以开启通话录音功能，以备不时之需。

2. 冷静应对，不直接回应：

   • 面对威胁信息，保持冷静至关重要。不要惊慌失措，更不要直接回复威胁信息，以免暴露更多个人信息或激化矛盾。
   • 你可以通过书面方式（如短信）表明立场，告知对方其行为违法并要求停止。但这种方式需谨慎，避免使用过激或挑衅性语言。

3. 确认发送者身份：

   • 尝试判断威胁信息是否来自真实的催收行为还是诈骗活动。你可以通过联系相关金融机构或查询公开信息来验证催收方的身份。
   • 注意保护个人信息，避免被不法分子利用。不要轻易点击短信中的链接或提供个人敏感信息。

4. 联系相关机构：

   • 如果催收行为与某金融机构相关，立即联系该机构客服部门，描述情况并提供证据，要求其对催收行为进行监管和制止。
   • 向当地金融监管部门（如中国银保监会）或消费者保护局报告此事，清晰阐述事件经过并提供证据。对于网络借贷问题，可向地方金融监管部门或互联网金融协会投诉。

5. 寻求法律帮助：

   • 如果威胁行为持续且严重影响你的生活，你可以考虑向我这样的专业律师咨询。我会根据你的具体情况，提供详细的法律建议和解决方案。
   • 在律师指导下，根据具体情况考虑向法院提起民事诉讼或向公安机关报案。若催收方行为涉嫌刑事犯罪（如敲诈勒索），应立即报案由公安机关处理。

6. 加强个人信息安全：

   • 确保个人信息不轻易泄露，定期检查银行账户和信用报告，防止因信息盗用导致的不必要麻烦。
   • 提高警惕，防范各类诈骗行为，不轻信陌生人的信息和链接。

可能面临的法律后果：

• 如果催收方的行为构成违法或犯罪，他们可能会面临行政处罚或刑事责任。例如，敲诈勒索行为可能构成敲诈勒索罪，依法应受刑事处罚。
• 作为受害者，你有权要求催收方停止侵害、赔礼道歉并赔偿损失。如果因此导致你精神受损，还可以要求精神损害赔偿。

建议行动步骤：

1. 立即保存所有威胁短信和通话记录作为证据。
2. 尝试确认催收方的身份，并联系相关金融机构或监管部门进行投诉。
3. 如果威胁行为持续且严重，及时向我咨询法律意见，并考虑采取法律行动。

面对催收用私人号码发的威胁短信，保持冷静、保留证据、确认身份、联系相关机构、寻求法律帮助并加强个人信息安全是关键。希望这些建议能对你有所帮助。