面对催收每天发恐吓、威胁短信的情况，你可以采取以下措施来维护自己的合法权益：

1. 立即报警并保留证据：

   • 报警：根据《中华人民共和国治安管理处罚法》及《中华人民共和国刑法》的相关规定，威胁他人人身安全的行为是违法的，可能面临治安管理处罚乃至刑事责任。因此，你应第一时间拨打110报警电话，详细描述所遭受的威胁和恐吓行为，并要求公安机关介入处理。
   • 保留证据：在报警的同时，务必全面收集并保留所有相关证据，包括但不限于恐吓短信的截图、通话记录（如有）、录音（如有）等。这些证据将是你后续维权的关键。

2. 向相关机构投诉举报：

   • 公安机关：除报警外，你还可以向当地派出所或刑警队详细陈述案情，提交证据，要求进一步调查处理。
   • 金融监管部门：如果催收行为涉及金融贷款，你可以向中国银保监会等金融监管机构投诉，说明遭遇的暴力催收问题，并提供相关证据，以促使监管机构对涉事机构进行调查和监管。
   • 互联网金融协会：若涉及互联网金融平台，可向中国互联网金融协会投诉，协会将依法处理并对违规平台进行通报和处罚。

3. 联系贷款机构并明确拒绝非法债务：

   • 联系贷款机构：如果催收行为是因贷款而引发的，你应主动联系贷款机构，反映情况并要求协助解决问题。贷款机构对其合作的催收公司有一定的管理责任，他们可能会采取措施来制止不当催收行为。
   • 明确拒绝非法债务：对于高利放贷等非法债务产生的催收行为，你应坚决拒绝并明确告知催收人员。根据法律规定，催收非法债务的行为同样可能受到刑事处罚。

4. 考虑法律途径维权：

   • 民事诉讼：如果催收行为导致你遭受了人身伤害、财产损失或精神损害，你可以在律师的指导下向人民法院提起民事诉讼，要求催收人员或相关机构承担民事赔偿责任。在诉讼过程中，你需要提供充分的证据来证明你的损失和催收人员的违法行为。

在采取上述措施时，你还需要注意以下几点：

• 保持冷静：在面对恐吓和威胁时，务必保持冷静，避免与催收人员发生直接冲突。迅速前往安全地点，如公共场所或警局附近，以确保自身安全。
• 避免泄露个人信息：在处理催收问题时，注意保护自己的个人信息，避免泄露给不必要的第三方。
• 持续跟进：在报警、投诉或提起诉讼后，持续跟进案件的进展情况，确保你的权益得到及时有效的维护。

最后，我想强调的是，面对催收人员的恐吓和威胁行为，你完全有权保护自己的合法权益。不要害怕或退缩，及时采取行动并寻求法律帮助是维护自己权益的关键。如果你有任何疑问或需要进一步的法律建议，请随时向我咨询。