结论前置：

1. 报警并非解决此类消费纠纷的直接途径。
2. 建议通过协商、投诉或诉讼等法律途径来维护自身权益。

详细分析：

首先，我们需要明确的是，报警通常是针对刑事犯罪或紧急治安事件的。在您所描述的情况中，即烫头发效果不佳并要求退钱而商家拒绝，这主要涉及到的是消费者与商家之间的合同纠纷或服务纠纷，并不构成刑事犯罪或需要紧急治安干预的情况。

从法律角度来看：

1. 合同关系：当您选择在某家理发店烫发时，实际上与商家建立了一种服务合同关系。商家有义务按照约定的标准和质量为您提供服务。如果服务未达到约定标准，您有权要求商家进行补救或赔偿。

2. 消费者权益保护：根据《中华人民共和国消费者权益保护法》的相关规定，消费者在购买商品或接受服务时，享有公平交易的权利。如果商家提供的服务存在质量问题，消费者有权要求退货、换货、修理或接受其他合理的补偿。

针对您的情况，建议采取以下措施：

1. 与商家协商：

   • 首先，您可以尝试与商家进行友好协商，说明您的不满和要求，看是否能够达成一个双方都能接受的解决方案。

2. 向相关部门投诉：

   • 如果协商无果，您可以向当地的消费者协会、市场监管部门或相关行业主管部门进行投诉。这些部门通常会提供调解服务，帮助您与商家解决纠纷。

3. 考虑法律诉讼：

   • 如果投诉也未能解决问题，您还可以考虑通过法律途径来维护自己的权益。您可以向法院提起民事诉讼，要求商家承担违约责任并赔偿您的损失。

关于报警的说明：

• 虽然报警不是解决此类纠纷的直接途径，但在某些极端情况下，如商家存在欺诈行为、威胁或暴力行为等，您可以考虑报警以维护自己的人身安全。然而，在您所描述的情况中，这并不适用。

最后，我想强调的是，在处理此类消费纠纷时，保持冷静和理性是非常重要的。通过合法的途径来维护自己的权益，不仅有助于解决问题，还能避免不必要的法律风险和麻烦。如果您在此过程中遇到任何法律问题或需要进一步的帮助，请随时向我咨询。