您好，非常理解您在商场购买到带有头发的食品后的不满和担忧。针对您的情况，我可以为您详细解释相关的赔偿流程和法律依据。

首先，根据《中华人民共和国食品安全法》第一百四十八条的规定，如果您因购买到不符合食品安全标准的食品（如带有头发的食品）而受到损害，您有权向商场（作为经营者）或食品的生产者要求赔偿损失。这里的赔偿不仅包括您因食用该食品可能产生的直接经济损失，如医疗费用等，还包括您可以要求支付食品价款的十倍或您所受损失三倍的赔偿金。如果增加的赔偿金额不足一千元，那么将按照一千元的标准进行赔偿。

同时，根据《中华人民共和国消费者权益保护法》的相关规定，商场作为经营者，如果提供的商品造成了您的财产损害，应当承担退货、退款等民事责任。虽然食品中有头发不一定直接构成欺诈，但该法律也为消费者提供了额外的保障，比如在经营者有欺诈行为时，消费者可以要求增加赔偿。

在索赔过程中，为了保障您的权益，我建议您妥善保留以下证据：

1. 购买记录：包括订单信息、支付凭证等，以证明您确实在该商场购买了该食品。
2. 食品中有头发的证据：如照片或视频，以直观展示食品的问题。

接下来，您可以按照以下步骤进行索赔：

1. 与商场协商：首先，您可以尝试与商场的客服或管理人员进行沟通，说明您的情况，并提出合理的赔偿要求。
2. 向商场管理层或投诉部门投诉：如果协商无果，您可以向商场的管理层或专门的投诉部门进行投诉，他们通常会根据商场的规章制度和相关法律法规来处理您的投诉。
3. 向消费者协会或相关监管部门投诉：如果商场的处理结果仍然不能让您满意，您可以向当地的消费者协会或相关监管部门进行投诉，他们会提供进一步的帮助和指导。
4. 法律诉讼：作为最后的手段，如果您认为自己的权益受到了严重侵害，且其他途径都无法解决问题，您可以考虑向法院提起诉讼，通过法律途径来维护自己的合法权益。

希望以上解答能够帮助您更好地了解赔偿流程和法律依据，如果您还有其他问题或需要进一步的帮助，请随时告诉我。