面对私人虚拟号码发来的短信恐吓威胁催收，你应当立即采取以下措施来维护自己的合法权益：

1. 保留证据

   • 截屏保存：第一时间将威胁短信的内容完整截屏，确保截图包含发件号码（尽管是虚拟号码）、时间戳和具体文字内容，这是后续维权的关键证据。
   • 导出记录：如果手机支持，将短信记录导出为电子文档或打印出来，以备不时之需。
   • 安全存储：将证据保存在安全的地方，如云存储或加密文件夹，防止丢失或被篡改。

2. 立即报警

   • 选择报警方式：可以直接拨打110报警电话，或者前往就近的派出所进行书面或口头报案。
   • 提供详细信息：向警方详细描述收到威胁短信的情况，包括时间、频率、内容以及任何可能的嫌疑人信息（尽管是虚拟号码，但提供其他线索如短信中的特定用语、可能的发送时间规律等也有助于警方调查）。
   • 提交证据：将保留的短信证据提交给警方，协助他们进行调查。警方会根据《中华人民共和国治安管理处罚法》第四十二条的规定进行调查处理，该条款明确规定写恐吓信或以其他方法威胁他人人身安全的，将面临拘留或罚款的处罚。

3. 向通信服务平台举报

   • 如果能确定威胁短信来自某个特定的通信服务平台（如某些短信群发平台或虚拟运营商），可以向该平台举报，并提供相关证据要求调查处理。平台有义务对违规行为进行调查并采取相应措施。

4. 加强个人防护

   • 提高警惕：在处理此类事件期间，要时刻保持警惕，注意自身及家人的安全。
   • 避免刺激对方：不要回应或挑衅发送威胁短信的人，以免激化矛盾，导致情况进一步恶化。
   • 保护个人信息：谨慎处理个人信息，避免将其泄露给不明身份的人员，防止被不法分子利用进行进一步的骚扰或威胁。

5. 考虑法律诉讼

   • 若威胁恐吓行为造成了实质性损害（如精神损害、名誉受损等），且警方调查后未能有效制止或处罚侵权人，你可以考虑委托我代理提起民事诉讼，要求侵权人承担法律责任。根据《中华人民共和国民法典》的相关规定，侵权人应当承担停止侵害、赔偿损失等民事责任。

法律背景与后果：

• 根据《中华人民共和国治安管理处罚法》第四十二条，写恐吓信或以其他方法威胁他人人身安全的，处五日以下拘留或者五百元以下罚款；情节较重的，处五日以上十日以下拘留，可以并处五百元以下罚款。
• 若威胁恐吓行为情节恶劣，破坏社会秩序，还可能触犯《中华人民共和国刑法》，构成寻衅滋事罪，将面临更严厉的刑事处罚。

总结与建议： 面对私人虚拟号码发来的短信恐吓威胁催收，你应保持冷静，立即报警并保留好相关证据。同时，加强个人防护意识，避免与不法分子产生直接冲突。如有需要，可以随时向我咨询法律问题，我会根据你的具体情况提供专业的法律建议和支持。