保险公司拒赔时，自己赔偿与联系保险公司之间存在直接关联，是否需要继续联系保险公司取决于具体情况。以下分情况详细说明：

1. 若认为保险公司拒赔理由不成立
   根据《保险法》第二十三条，保险公司收到理赔申请后，应在30日内核定并答复；若拒赔，必须出具书面拒赔通知书并说明理由。此时，您应立即联系保险公司要求复核，重点核查：

   • 保险合同条款是否明确覆盖该风险（如疾病定义、免责条款等）；
     
   • 保险公司是否履行了明确说明义务（如对免责条款是否以显著方式提示并解释）；
     
   • 拒赔证据是否充分（如医疗记录是否完整、事故是否属于保险范围）。
     若保险公司仍拒赔，您可通过向银保监会投诉、申请仲裁或提起诉讼维护权益，但在此之前必须完成与保险公司的沟通程序，否则可能因“未穷尽协商途径”影响诉讼效率。

2. 若保险公司拒赔理由成立（如未如实告知、等待期出险、免责条款触发）
   此时您需评估自身责任：

   • 若因您未履行如实告知义务（如隐瞒既往病史），根据《保险法》第十六条，保险公司有权解除合同并拒赔，此时自行赔偿是唯一选择，但需注意保留相关证据（如体检报告、病历）以备后续争议；
     
   • 若因等待期出险（如重疾险等待期内确诊疾病），合同明确约定不赔，您需自行承担费用，但可联系保险公司确认是否可退还部分保费（如现金价值）；
     
   • 若因免责条款触发（如酒驾导致事故），保险公司拒赔合法，您需自行赔偿，但可核查保险公司是否对免责条款尽到提示义务（如是否加粗、单独说明），若未尽义务，仍可主张赔偿。

3. 若保险公司未出具书面拒赔通知或拖延处理
   根据《保险法》第二十三条，保险公司未在30日内核定或未出具拒赔通知的，除支付保险金外，还需赔偿您因此受到的损失（如利息、维权费用）。此时您应：

   • 立即书面催告保险公司出具拒赔通知或支付保险金；
     
   • 同步准备证据（如理赔申请材料、沟通记录、损失证明）；
     
   • 若保险公司仍不作为，可直接向法院起诉要求支付保险金及赔偿损失，无需先自行赔偿。

总结建议：

• 无论何种情况，第一步都应是联系保险公司要求书面说明拒赔理由，这是后续维权的关键依据；
  
• 若拒赔理由不成立或保险公司未履行法定义务，优先通过投诉、仲裁或诉讼解决，而非自行赔偿；
  
• 若拒赔理由成立且无争议，自行赔偿前需确认是否可退还部分保费或减少损失（如退保、部分理赔）。
  

如有具体案例或合同条款需要分析，可直接提供细节，我会进一步为您梳理维权路径。