针对您提出的“保安加班训练不给加班费怎么办”这一问题，我可以明确地告诉您，保安公司加班不给加班费是违法的行为，您有权依法维护自己的合法权益。以下是我为您详细梳理的维权步骤和注意事项：

一、法律依据

根据《中华人民共和国劳动法》第四十四条的规定，用人单位安排劳动者加班的，必须按照法定标准支付加班费。具体来说：

• 延长工作时间的，应支付不低于工资的150%的工资报酬；
• 休息日安排工作又不能安排补休的，应支付不低于工资的200%的工资报酬；
• 法定休假日安排工作的，应支付不低于工资的300%的工资报酬。

二、维权步骤

1. 与用人单位协商

首先，您可以尝试与保安公司进行友好沟通，明确表达您加班的事实和应得的加班费要求。在沟通过程中，建议您保留好相关的沟通记录，如邮件、短信或录音等，作为后续维权的证据。

1. 收集证据

为了证明您的加班事实和时长，您需要收集以下证据：

• 考勤记录：如打卡记录、签到表等，这些能直接反映您的工作时间；
• 加班通知或安排：如果公司有书面的加班通知或安排，请妥善保存；
• 工作记录：如工作任务单、工作日志等，这些能间接证明您在加班时间内的工作情况；
• 证人证言：如果有其他同事或知情人士能证明您加班的事实，他们的证言也是重要的证据。

1. 向劳动监察部门投诉

如果与用人单位协商无果，您可以向当地的劳动监察部门投诉。在投诉时，您需要提交详细的书面材料，包括您的个人信息、公司信息、加班事实及证据等。劳动监察部门将对您的投诉进行调查核实，并责令公司改正及支付加班费。

1. 申请劳动仲裁

如果投诉未能解决问题，您可以向劳动合同履行地或用人单位所在地的劳动争议仲裁委员会申请仲裁。在申请仲裁时，您需要提交仲裁申请书及相关证据。仲裁委员会将依法进行受理、审理和裁决。如果您胜诉，公司将需要支付加班费及可能的经济补偿。

1. 提起诉讼

如果您对仲裁结果不满意或公司不履行仲裁裁决，您可以在规定时间内向人民法院提起诉讼。法院将依据法律和事实进行审理，并作出最终判决，确保您的权益得以实现。

三、注意事项

• 了解权利义务：在维权过程中，您应充分了解自己的权利和义务，遵循法律程序进行操作。
• 时效限制：申请劳动仲裁的时效一般为一年，因此您应及时采取行动以维护自身权益。
• 签订劳动合同：建议您在入职时务必与用人单位签订劳动合同，并明确约定相关权益，如加班费支付标准等，以减少维权难度。

综上所述，保安公司加班不给加班费是违法的行为，您应依法采取相应措施维护自己的合法权益。在维权过程中，了解法律法规、收集充分证据、遵循法律程序是至关重要的。希望这些建议能对您有所帮助。