结论前置：若市场监管局未对商家进行处罚，而您认为商家存在违法行为且应当受到处罚，您一般不能直接对市场监管局的不处罚行为提起行政诉讼，但可以通过其他合法途径来维护市场秩序或自身权益，具体取决于您的身份和具体情况。以下从不同角度为您详细分析：
一、从普通消费者或市场参与者的角度
投诉举报：
- 作为普通消费者或市场参与者，如果您发现商家存在违法行为，首先可以向市场监管局进行投诉举报，要求其依法履行职责，对商家进行调查处理。
- 市场监管局在接到投诉举报后，应当依法进行调查，并根据调查结果作出相应的处理决定。如果市场监管局未依法履行职责，您可以向上级市场监管部门或者相关监察机关进行反映，要求其督促市场监管局依法处理。
无法直接起诉市场监管局：
- 一般情况下，您不能直接对市场监管局的不处罚行为提起行政诉讼。因为行政诉讼的原告通常是认为行政机关的具体行政行为侵犯其合法权益的公民、法人或者其他组织。而市场监管局未对商家进行处罚，并未直接侵犯您的合法权益，因此您不具备直接起诉的主体资格。
二、从利害关系人的角度（如商家竞争者）
特定情况下的起诉可能性：
- 如果您是商家的竞争者，且认为商家的违法行为影响了您的公平竞争权益，而市场监管局未依法对商家进行处罚，导致您的权益持续受到侵害，那么在某些特定情况下，您可能具备起诉市场监管局不作为的主体资格。
- 这通常需要您能够证明市场监管局的不作为与您的权益受损之间存在直接的因果关系，且您已经通过投诉举报等途径要求市场监管局履行职责，但市场监管局仍未依法处理。
起诉前的准备与程序：
- 在决定起诉前，您应当收集充分的证据来证明商家的违法行为以及市场监管局的不作为。
- 起诉时，您需要向有管辖权的人民法院递交起诉状及副本，并按照《中华人民共和国行政诉讼法》的规定进行诉讼。
- 人民法院将审查您的起诉条件，符合条件的将予以受理，并在法定期限内进行审理。
三、从法律建议与后续行动的角度
加强沟通与协商：
- 在采取法律行动前，您可以尝试与市场监管局进行沟通协商，了解其未对商家进行处罚的原因和依据，并表达您的诉求和关切。
- 通过沟通协商，有时可以达成共识并解决问题，避免不必要的法律纠纷。
寻求法律援助或咨询：
- 如果您对法律程序或自身权益的维护存在疑问或困惑，可以寻求专业的法律援助或咨询。
- 作为专业律师，我可以为您提供详细的法律解释和诉讼指导，帮助您更好地维护自身权益。
特别注意事项：在处理此类问题时，请务必保持冷静和理性，避免采取过激或违法的行为。同时，请确保您的投诉举报和诉讼行为基于充分的事实和法律依据，以维护自身的合法权益和市场秩序。如果您有任何疑问或需要进一步的法律帮助，请直接向我咨询。