保险代理离职时，通常需要开具离职证明，但具体是否需要取决于其与保险公司之间的合同约定及行业惯例。以下从不同角度进行分析：

1. 合同约定角度
   保险代理与保险公司签订的代理合同中，一般会明确约定离职时的手续和证明文件。如果合同中明确规定了离职证明的开具义务，那么保险公司应当按照合同约定为离职的保险代理开具离职证明。这是合同双方履行义务、保障各自权益的重要依据。

2. 行业惯例角度
   在保险行业，离职证明通常被视为一种常规文件，用于证明保险代理与保险公司之间的劳动关系或代理关系已经终止。这种证明文件有助于保险代理在寻找新的工作机会或进行其他职业活动时，向第三方证明其职业状态和背景。因此，从行业惯例的角度来看，开具离职证明是一种普遍的做法。

3. 法律义务角度
   虽然《中华人民共和国劳动合同法》主要规范的是劳动关系，而保险代理与保险公司之间可能构成的是代理关系而非劳动关系，但该法律中关于离职证明的规定（如第五十条）所体现的精神，即保障劳动者（或类似地位者）的权益，同样适用于保险代理领域。即使法律没有直接规定保险代理离职时必须开具离职证明，但基于保障保险代理权益、促进公平交易和行业健康发展的考虑，开具离职证明可以视为一种合理的行业要求。

4. 实际操作建议
   对于保险代理而言，在离职时主动向保险公司提出开具离职证明的要求是合理的。如果保险公司拒绝开具或拖延开具，保险代理可以与保险公司进行沟通协商，明确双方的权利和义务。如果协商无果，保险代理还可以考虑通过法律途径维护自己的权益，比如向相关行业协会投诉或寻求法律援助。