若您收到设为贷款紧急联系人后收到的诈骗短信，首先不要惊慌，这类短信往往是诈骗分子利用您的个人信息进行的欺诈行为，您无需承担任何法律责任，但需采取以下措施保护自己：

1. 核实信息真实性：

   • 不要直接回复短信或点击短信中的链接，这些可能是诈骗分子设置的陷阱，用于进一步获取您的个人信息或诱导您转账。
   • 尝试通过官方渠道（如贷款公司的客服电话、官方网站或APP）核实是否真的将您设为紧急联系人，以及该贷款的真实性。若无法确认，可视为诈骗信息处理。

2. 保护个人信息：

   • 诈骗分子可能通过非法手段获取了您的部分个人信息，如姓名、电话号码等。您应警惕其他可能的个人信息泄露风险，如身份证号码、银行卡号等。
   • 不要随意向陌生人透露个人信息，特别是敏感信息。若怀疑个人信息已被泄露，可及时更改相关账户密码，并关注个人信用记录。

3. 报警与举报：

   • 若确认收到的是诈骗短信，且诈骗分子试图通过您进行进一步欺诈，您应立即向当地公安机关报案，提供短信内容、发送号码等证据。
   • 同时，您也可以向相关电信运营商或网络平台举报该诈骗短信，帮助阻止诈骗行为的扩散。

4. 法律责任与风险防范：

   • 作为紧急联系人，您本身并不承担贷款还款责任，也无需为贷款人的违约行为负责。诈骗分子利用您的身份进行欺诈，是他们的违法行为，与您无关。
   • 为防范未来可能的风险，您可考虑在贷款合同中明确紧急联系人的权利与义务（若您确实被误设为紧急联系人且有机会接触合同），或要求贷款机构在设置紧急联系人时进行更严格的身份验证。

温馨提醒：在日常生活中，要时刻保持警惕，不轻信陌生信息，不随意透露个人信息，遇到可疑情况及时报警或咨询专业人士。若您在处理此类问题时遇到任何法律困惑，可直接向我咨询，我会为您提供专业、详细的解答。