确认行政违法后，并非必须直接提起行政赔偿起诉状，但确认违法是提起行政赔偿诉讼的重要前提之一，不过也存在一些特殊情况可以直接提起赔偿请求或诉讼。以下是对此问题的详细分析：
一、常规流程：先确认违法，再提起赔偿
在大多数情况下，当公民、法人或其他组织认为行政机关的行政行为违法并造成损害时，需要先通过行政复议或行政诉讼等途径确认该行政行为的违法性。确认违法后，再依法向赔偿义务机关提出赔偿请求。如果赔偿义务机关在规定期限内未作出赔偿决定，或者赔偿请求人对赔偿决定不服，那么可以在规定期限内提起行政赔偿诉讼。
例子：假设某市场监管部门违法查封了一家企业的经营场所，并造成了经济损失。该企业应先通过行政复议或行政诉讼确认查封行为的违法性，然后再向市场监管部门提出赔偿申请。如果市场监管部门未作出赔偿决定或赔偿决定不合理，企业可以依法提起行政赔偿诉讼。
二、特殊情况：直接提起赔偿请求或诉讼
尽管常规流程要求先确认违法，但也存在一些特殊情况，赔偿请求人可以直接提起赔偿请求或诉讼：
与行政诉讼一并提出：如果公民、法人或其他组织已经认为行政机关的某一行政行为违法，并因此提起了行政诉讼，同时该行政行为又确实给其造成了损害，那么在该行政诉讼过程中，可以一并提出行政赔偿请求。法院将在审理行政行为合法性的同时，对行政赔偿问题进行审理并作出裁判。
特定行政机关的情况：对于海关、金融、国税、外汇管理等实行垂直领导的行政机关以及国家安全机关，如果它们的具体行政行为侵犯了公民的合法权益并造成损害，赔偿请求人可以直接向这些机关的上一级主管部门申请行政复议。如果对复议决定不服，还可以依法向人民法院提起行政诉讼，并在此过程中一并提出赔偿请求；或者直接向人民法院提起行政赔偿诉讼，无需经过先行确认违法的程序。
三、法律建议
了解具体案情：在处理行政赔偿问题时，应首先了解具体案情，包括行政行为的性质、损害的程度以及是否存在因果关系等。
选择合适的途径：根据案情和相关法律规定，选择合适的赔偿途径。如果行政行为明显违法且损害明确，可以先确认违法再提起赔偿；如果情况复杂或存在争议，可以考虑直接提起赔偿请求或诉讼。
准备充分证据：无论选择哪种途径，都需要准备充分的证据来支持自己的赔偿请求。这包括行政行为的证据、损害的证据以及因果关系的证据等。
及时咨询专业律师：在处理行政赔偿问题时，如果遇到法律难题或不确定如何操作，可以及时向我咨询。作为专业律师，我将根据具体案情和相关法律规定，为你提供准确的法律意见和帮助。
综上所述，确认行政违法后并非必须直接提起行政赔偿起诉状，但确认违法是提起行政赔偿诉讼的重要前提之一。在处理此类问题时，应根据具体案情和相关法律规定选择合适的途径，并准备充分的证据来支持自己的赔偿请求。如有任何疑问或需要进一步的法律帮助，请随时向我咨询。