您好，关于您提出的“网贷是否可以索取发票”的问题，这是一个涉及税收法规和消费者权益的重要问题，我会为您详细解答。

首先，根据税收法规，销售商品、提供服务以及从事其他经营活动的单位和个人，在对外发生经营业务并收取款项时，收款方是有义务向付款方开具发票的。这一规定同样适用于网贷领域，即最终收取您利息费用的资金出借方（可能是网贷平台旗下的小贷公司或合作银行）有义务为您开具发票。

接下来，我们针对网贷平台的不同角色来具体分析：

1. 如果网贷平台是资金出借方：

   • 在这种情况下，网贷平台直接向您提供贷款服务并收取利息，因此它有义务直接向您开具发票。

2. 如果网贷平台是中介方：

   • 如果网贷平台仅作为中介，连接资金出借方和借款人，而自身并不直接提供贷款服务，那么它理论上不是直接的开票主体。
   • 但是，作为提供服务并呈现交易信息的平台，网贷平台有责任协助您明确资金方，并提供相应的开票渠道或信息，以便您能够向实际的资金出借方索取发票。

针对您提到的支付宝蚂蚁借呗的情况，如果它作为中介方，确实可能不是直接的开票主体。但您有权要求它协助您明确资金方，并向资金方索取发票。如果税务局在接到您的举报后，仅简单地将责任推给消费者，要求消费者自行去找下游开具发票，这种处理方式可能过于简单化，未能充分考虑消费者获取“下游”信息的难度。税务局作为行政机关，有义务查明实际提供贷款服务并收取利息的主体，并责令其开具发票。

因此，您完全有权向网贷平台或实际资金出借方索取发票。如果平台或资金方拒绝开具发票，您可以向当地税务局进行举报，税务局将依法进行处理。

最后，我想强调的是，索取发票不仅是您的权利，也是维护自身权益的重要方式。发票是您支付款项的凭证，也是您享受售后服务和维权的重要依据。因此，在网贷交易中，请您务必主动索取发票，并妥善保管好相关凭证。

希望以上解答能够对您有所帮助。如果您还有其他问题或需要进一步的帮助，请随时告诉我。