居民自行在暖气管道上安装循环泵，这一行为是否违法，需要结合具体的法律法规和实际情况来分析。

首先，从法律法规的角度来看，根据《内蒙古自治区供热条例》以及其他相关地区的供热管理规定，未经供热单位同意，在供热管道上安装管道泵等改变供热运行方式的行为是被明确禁止的。这是因为私自安装循环泵可能会改变供热系统的正常运行，影响其他用户的供热效果，甚至可能对整个供热系统造成损害。

其次，从实际案例的角度来看，已经有多起因私自安装暖气循环泵而被查处并责令拆除的案例。例如，在海区执法局查处的一起违规行为中，某商户私自加装循环泵，导致周边商户热源不足，供热效果不佳，最终该商户被要求拆除循环泵。同样，在塔城地区也有类似案例，业主私自安装供热循环泵被责令拆除，并对供热相关规定进行了解释。

因此，居民自行安装暖气循环泵是违法的，且可能会对其他用户的供热效果造成不良影响。如果您家中暖气不热，建议您及时与供热公司联系，寻求专业的解决方案，而不是私自安装循环泵。供热公司会根据实际情况进行排查和维修，确保供热系统的正常运行和用户的供热效果。

同时，我也提醒广大居民，在供热期间，要遵守供热管理规定，不要私自改动供热设施，共同维护良好的供暖秩序。如果您对供热有任何疑问或建议，也可以随时向供热公司或相关部门反映，我们会尽力为您提供帮助和解答。