结论：接收催收短信的联系人一般不可以直接向催收方申请赔偿，但在特定情况下，如催收行为侵犯了联系人的合法权益，联系人可能有权要求赔偿。以下是对此问题的详细分析：
一、一般情况下的分析
在民间借贷的催收过程中，催收方通常会向借款人发送催收短信或电话，以提醒其履行还款义务。如果联系人并非借款人本人，而是借款人的亲友或其他关联人，且催收方在发送短信时并未明确表明是针对联系人的债务进行催收，那么联系人通常不具备直接向催收方申请赔偿的主体资格。因为在此情况下，联系人并非债务关系的直接当事人，催收行为并未直接侵犯其合法权益。
二、特定情况下的分析
然而，如果催收方在发送短信时存在以下行为，且这些行为侵犯了联系人的合法权益，那么联系人可能有权要求赔偿：
骚扰行为：如果催收方频繁发送短信，且短信内容具有骚扰性质，如辱骂、威胁等，这可能构成对联系人名誉权、隐私权等合法权益的侵犯。在此情况下，联系人可以依据《中华人民共和国民法典》中关于人格权保护的规定，要求催收方停止侵害、赔礼道歉，并可能要求赔偿因此造成的损失。
泄露个人信息：如果催收方在发送短信时泄露了联系人的个人信息，如姓名、电话号码、住址等，且这些信息被用于非法目的，如诈骗、骚扰等，那么联系人可以依据《中华人民共和国个人信息保护法》的相关规定，要求催收方承担侵权责任，包括赔偿损失等。
误发短信导致的损失：如果催收方因误发短信给联系人，导致联系人因此遭受了实际损失，如因误信短信内容而产生的经济损失等，那么联系人也可以要求催收方进行赔偿。但在此情况下，联系人需要提供充分的证据证明其损失与催收方的误发行为之间存在因果关系。
三、建议与措施
对于接收催收短信的联系人来说，如果认为催收行为侵犯了自己的合法权益，可以采取以下措施：
保留证据：及时保存催收短信、通话记录等证据，以便在需要时提供证明。
与催收方沟通：尝试与催收方进行沟通，说明自己的情况，并要求其停止不当催收行为。
寻求法律帮助：如果沟通无果，或者催收行为已经严重侵犯了自己的合法权益，可以寻求专业律师的帮助，通过法律途径维护自己的权益。
最后，如果您在债务债权方面有任何疑问或需要进一步的法律帮助，请直接向我咨询。我将根据您的具体情况，提供专业的法律意见和解决方案。