如果骑士（这里假设为个人或某个主体）威胁商家，商家可以采取以下措施来维护自己的合法权益：
保留证据：
- 商家应首先确保收集并保留所有与威胁行为相关的证据，包括但不限于威胁的书面记录（如短信、邮件、社交媒体消息等）、录音、录像以及目击者证言等。这些证据将在后续的法律程序中起到关键作用。
报警处理：
- 商家应立即向当地公安机关报案，详细陈述威胁的情况，并提供所收集的证据。公安机关将依法进行调查，并根据情况采取相应的法律措施，如对威胁者进行警告、罚款或拘留等。
寻求法律援助：
- 如果威胁行为持续存在或造成严重后果，商家可以考虑寻求法律援助。律师将能够提供专业的法律建议，并帮助商家制定合适的应对策略。例如，律师可以协助商家向法院提起民事诉讼，要求威胁者承担民事责任，包括赔偿损失、赔礼道歉等。
考虑民事诉讼：
- 在某些情况下，如果威胁行为构成了对商家名誉权、经营权等人格权的侵害，商家还可以考虑向法院提起民事诉讼，要求威胁者承担侵权责任。法院将根据事实和法律规定，判决威胁者是否应承担责任，并确定相应的赔偿金额。
加强安全防范：
- 除了法律手段外，商家还应加强自身的安全防范措施，如安装监控设备、加强安保人员巡逻等，以减少类似威胁事件的发生。
在处理此类威胁事件时，商家需要注意以下几点：
- 保持冷静：面对威胁时，商家应保持冷静，不要采取过激的行动或回应，以免激化矛盾。
- 及时沟通：如果可能的话，商家可以尝试与威胁者进行沟通，了解其威胁的动机和目的，并尝试通过协商解决问题。但需要注意的是，沟通应在确保自身安全的前提下进行。
- 遵循法律程序：在处理威胁事件时，商家应严格遵循法律程序，不要采取非法手段进行报复或自卫。
如果商家在处理此类事件时遇到困难或不确定如何操作，可以直接向我咨询。我将根据具体情况提供专业的法律建议和帮助。