自行建设不进行招投标是否违法，需分情况讨论：
根据《中华人民共和国招标投标法》及相关规定，对于必须进行招标的项目，如大型基础设施、公用事业等关系社会公共利益、公众安全的项目，以及全部或部分使用国有资金投资或国家融资的项目等，如果未按照法律规定进行招投标而直接自行建设，则构成违法行为。这种行为可能面临责令改正、罚款等行政处罚，甚至可能影响项目的合法性和后续运营。
法律背景：招投标制度旨在保证项目建设的公平、公正和透明，防止腐败和暗箱操作。对于必须招标的项目，通过公开招标可以吸引更多有资质的承包商参与竞争，从而选择出最优的承包商，确保项目质量和进度。
法律建议：对于必须招标的项目，建设单位应严格按照法律规定进行招投标程序，确保项目的合法性和合规性。如果因特殊情况需要免于招标，应依法获得相关部门的批准。
对于非必须进行招标的项目，如一些小型、私人的建设项目等，建设单位可以自行决定是否进行招投标。这种情况下，如果建设单位选择不进行招投标而直接自行建设，并不构成违法行为。
法律背景：非必须招标的项目通常不涉及社会公共利益和公众安全，因此法律未强制要求进行招投标。建设单位可以根据自身需求和实际情况自主选择建设方式。
法律建议：虽然非必须招标的项目可以自行决定是否招投标，但建设单位仍应确保项目建设的质量和安全。如果选择自行建设，应确保具备相应的资质和能力，并遵守相关法律法规和建设标准。
需要注意的是，即使对于非必须进行招标的项目，如果建设单位在自行建设过程中存在违规操作，如未取得相应资质、违反建设程序等，仍可能构成违法行为。
法律背景：无论项目是否必须招标，建设单位都应遵守相关法律法规和建设标准，确保项目建设的合法性和合规性。违规操作不仅可能影响项目质量，还可能对建设单位造成法律风险和经济损失。
法律建议：建设单位在自行建设过程中应严格遵守相关法律法规和建设标准，确保项目建设的合法性和合规性。如果存在不确定或疑问的情况，应及时咨询专业律师或相关部门以获取准确指导。
总结与进一步思考：
自行建设不进行招投标是否违法，取决于项目是否属于必须进行招标的范围。对于必须招标的项目，未按照法律规定进行招投标而直接自行建设构成违法行为；对于非必须招标的项目，建设单位可以自行决定是否进行招投标。但无论哪种情况，建设单位都应确保项目建设的合法性和合规性，避免违规操作带来的法律风险和经济损失。如果有任何疑问或需要进一步的法律指导，请直接向我咨询。