面对小三打恐吓电话且不想家人知道的情况，你可以采取以下措施来保护自己并妥善处理此事：

1. 保留证据：

   • 首先，务必保留所有恐吓电话的录音或通话记录，这些是后续维权的重要证据。如果可能，还可以记录下每次通话的时间、来电号码（如果显示）以及通话中的关键内容。

2. 报警处理：

   • 你可以选择向当地公安机关报案，说明自己受到恐吓的情况，并提交保留的证据。警方会根据情况展开调查，并可能采取相应的法律措施来保护你的人身安全。
   • 报警时，你可以要求警方保密你的个人信息，以避免家人或其他不必要的人知晓此事。

3. 寻求法律援助：

   • 如果你希望进一步通过法律途径维护自己的权益，可以咨询专业律师（比如我，于奇生律师，专注于婚姻家庭等领域），了解你的法律权利和可能的维权途径。
   • 律师可以协助你起草法律文书，如警告信或民事起诉状，向对方发出正式的法律警告或提起诉讼。

4. 保护个人隐私：

   • 在处理此事的过程中，要注意保护自己的个人隐私。避免在公共场合或与不相关的人讨论此事，以免信息泄露给家人或其他不必要的人。
   • 如果可能，可以考虑更改你的联系方式，如电话号码或电子邮件地址，以减少对方继续骚扰你的机会。

5. 心理调适：

   • 面对恐吓和骚扰，你可能会感到焦虑、恐惧或不安。这时，寻求心理支持或咨询是非常重要的。你可以与亲朋好友交流，或者找专业的心理咨询师进行辅导，以帮助你应对这些负面情绪。

6. 考虑法律后果与维权途径：

   • 根据《中华人民共和国治安管理处罚法》的相关规定，恐吓他人可能构成违法行为，警方有权对违法行为人进行处罚。
   • 如果恐吓行为严重到构成犯罪（如敲诈勒索、故意伤害等），则可能面临刑事责任的追究。在这种情况下，你更有必要通过法律途径来维护自己的权益。

在处理此事时，请务必保持冷静和理智。不要因为对方的恐吓而做出过激的反应或决定。同时，也要相信法律和警方能够为你提供必要的保护和支持。如果你有任何疑问或需要进一步的帮助，请随时向我咨询。