核心前提：您向他人购买香烟，但对方未发货且已被抓，您面临货款损失及可能涉及的法律风险。

结论与处理建议：

1. 货款追回问题：

   • 民事途径：首先，您应尝试通过民事途径追回货款。若您有对方的身份信息、交易记录（如转账凭证、聊天记录等），可向法院提起民事诉讼，要求对方返还货款。但需注意，若对方已被抓且可能涉及刑事犯罪，其财产可能已被冻结或用于退赔其他受害人，此时追回货款的难度较大。
   • 刑事附带民事诉讼：若对方因销售香烟等行为被追究刑事责任，您可在刑事诉讼过程中提起刑事附带民事诉讼，要求对方赔偿您的经济损失。但同样，赔偿的可行性取决于对方的财产状况及刑事案件的退赔程序。

2. 自身法律风险：

   • 购买行为合法性：需明确您购买香烟的行为是否合法。若您从非正规渠道购买香烟，可能涉及非法经营或走私等违法行为。虽然您作为购买者可能面临较轻的法律责任，但仍需谨慎对待。
   • 配合调查：若您被警方要求配合调查，应如实陈述事实，提供相关证据。避免隐瞒或提供虚假信息，以免加重自身法律责任。

3. 后续行动建议：

   • 收集证据：尽快收集与交易相关的所有证据，包括转账记录、聊天记录、对方身份信息等，以备后续维权之需。
   • 咨询专业意见：鉴于情况复杂，建议您咨询专业律师，以全面评估自身法律风险及维权策略。
   • 关注案件进展：若对方已被抓并进入刑事诉讼程序，您可关注案件进展，了解是否有可能通过刑事退赔程序追回部分或全部货款。