如果夜店女孩被威胁，她应当立即采取以下措施来保护自己：
确保自身安全：
- 在遭遇威胁时，首要任务是确保自己的人身安全。如果可能，迅速离开威胁现场，前往一个安全的地方，如公共场所、朋友家或警察局。
- 避免与威胁者发生直接冲突，以免激化矛盾，导致更严重的后果。
收集证据：
- 尽可能收集与威胁相关的证据，如威胁者的身份信息（如果知道）、威胁的具体内容（如短信、录音、视频等）、威胁发生的时间和地点等。
- 这些证据在后续报警或寻求法律帮助时将起到关键作用。
及时报警：
- 立即向当地公安机关报案，详细陈述被威胁的情况，并提供所收集的证据。
- 公安机关将会展开调查，并根据情况采取相应的法律措施来保护受害者的安全。
寻求法律帮助：
- 如果威胁行为持续存在或造成了严重的心理或身体伤害，建议寻求专业律师的法律帮助。
- 律师可以提供法律咨询，帮助受害者了解自己的权利，并指导受害者如何采取进一步的法律行动，如提起民事诉讼要求赔偿，或要求公安机关对威胁者进行刑事处罚。
心理支持：
- 被威胁可能会给受害者带来严重的心理创伤。因此，建议受害者寻求心理咨询或心理治疗，以帮助自己应对和缓解心理压力。
从法律角度来看，威胁他人可能构成多种违法行为：
- 如果威胁内容涉及对受害者人身安全的直接威胁，如扬言要伤害或杀害受害者，那么威胁者可能构成《中华人民共和国刑法》中的“威胁他人人身安全”行为，情节严重的，可能面临刑事处罚。
- 如果威胁行为伴随着对受害者名誉、隐私等人格权的侵害，如通过散布谣言、恶意诽谤等方式进行威胁，那么威胁者可能构成对受害者人格权的侵害，受害者有权要求威胁者承担民事责任，包括停止侵害、赔礼道歉、赔偿损失等。
针对不同情况，受害者可以采取不同的法律策略：
- 如果威胁行为较轻，且威胁者愿意道歉并停止威胁行为，受害者可以考虑与威胁者进行协商，要求其赔礼道歉并承诺不再发生类似行为。
- 如果威胁行为严重，且威胁者拒绝道歉或停止威胁行为，受害者应当坚决报警，并寻求律师的法律帮助，通过法律途径维护自己的合法权益。
最后，需要强调的是，面对威胁时，受害者应当保持冷静和理智，不要采取过激行为或报复行为。这样不仅可能使自己陷入更危险的境地，还可能违反法律法规，承担不必要的法律责任。如果有任何法律问题或需要进一步的法律帮助，请直接向我咨询。