核心结论：面对夜场已婚女孩被客人威胁要钱的情况，首先要保持冷静，明确这是违法行为，可以通过报警、收集证据、寻求法律帮助等途径来维护自身权益。以下是具体分析和建议：

1. 明确威胁行为的违法性：

   • 客人威胁要钱的行为，无论金额大小，都构成敲诈勒索或威胁的违法行为。根据《中华人民共和国刑法》的相关规定，敲诈勒索公私财物，数额较大或者多次敲诈勒索的，将面临刑事处罚。即使数额不大，也违反了《中华人民共和国治安管理处罚法》，可能受到行政处罚。

2. 立即报警并保留证据：

   • 遇到此类情况，应第一时间向当地公安机关报案，详细陈述被威胁的经过、客人的特征、威胁的具体内容等。
   • 同时，尽可能保留所有与威胁行为相关的证据，如聊天记录、短信、录音、视频等。这些证据对于后续的调查和起诉至关重要。

3. 寻求法律帮助：

   • 在报警的同时，可以寻求专业律师的法律帮助。律师可以为你提供法律咨询，指导你如何收集证据、如何与警方沟通，以及在必要时代表你提起诉讼。
   • 律师还可以帮助你评估案件的严重性，以及可能面临的法律后果，为你提供全面的法律支持。

4. 保护个人隐私和安全：

   • 在处理此类事件时，要注意保护自己的个人隐私和安全。避免与威胁者直接接触，不要单独前往可能存在危险的地方。
   • 如果威胁行为持续存在或升级，可以考虑暂时更换工作地点或居住环境，以确保自身安全。

5. 心理支持和辅导：

   • 面对威胁和敲诈，可能会产生恐惧、焦虑等负面情绪。建议寻求心理咨询或辅导，以帮助你处理这些情绪，保持心理健康。

额外建议：

• 在日常工作中，尽量保持低调，避免与客人产生不必要的冲突或纠纷。
• 如果可能的话，与同事或朋友保持联系，以便在遇到紧急情况时能够及时求助。

总结：面对被客人威胁要钱的情况，不要恐慌或妥协。通过报警、收集证据、寻求法律帮助等途径来维护自身权益是至关重要的。同时，也要注意保护自己的个人隐私和安全，以及寻求心理支持和辅导来应对可能产生的负面情绪。如果你有任何进一步的疑问或需要法律帮助，请随时向我咨询。