执行依据不合法时，执行法官的执行行为确实可能构成违法。以下从不同角度为您详细分析：
一、执行依据的合法性要求
执行依据，即法院据以执行的生效法律文书，如判决书、裁定书等，必须具有合法性。这要求法律文书的内容、形式以及作出程序均需符合法律规定。若执行依据本身存在违法情形，如内容错误、程序违法等，那么基于此执行依据的执行行为自然也会受到质疑。
二、执行法官的职责与义务
执行法官在执行过程中，负有严格审查执行依据合法性的职责。他们应当确保所执行的法律文书是合法有效的，并且执行行为本身也需符合法律规定。若执行法官在明知执行依据不合法的情况下仍进行执行，或者未尽到审查义务导致违法执行，那么他们的行为就可能构成违法。
三、违法执行的法律后果
程序违法：如果执行依据不合法，而执行法官仍然进行了执行，这首先就违反了执行程序的规定。程序违法可能导致执行行为被撤销或宣告无效，给当事人带来不必要的损失。
实体违法：在极端情况下，如果执行依据的不合法性导致了错误的执行结果，如错误地执行了非债务人的财产，那么这就可能构成实体违法。实体违法不仅会给当事人带来经济损失，还可能引发更严重的法律后果，如国家赔偿等。
法律责任：对于执行法官的违法执行行为，他们可能需要承担相应的法律责任。这包括行政责任、民事责任甚至刑事责任，具体取决于违法行为的性质和后果。
四、应对建议
及时提出异议：如果您认为执行依据不合法，或者执行法官的执行行为存在违法情形，您应当及时向执行法院提出异议。执行法院会依法对异议进行审查，并作出相应的处理。
寻求法律救济：如果执行法院未对您的异议作出合理处理，或者您认为执行法官的违法执行行为给您带来了损失，您可以寻求法律救济。这包括向上级法院申请复议、提起诉讼等。
保留证据：在处理此类问题时，保留相关证据至关重要。这包括执行依据、执行通知书、执行过程中的相关文件等。这些证据将有助于您证明自己的主张，并维护自己的合法权益。
总结来看，执行依据不合法时，执行法官的执行行为确实可能构成违法。作为当事人，您应当及时提出异议并寻求法律救济，以维护自己的合法权益。如果您在此过程中遇到任何问题或需要进一步的法律帮助，请随时向我咨询。