外卖员拿小刀吓保安的行为可能构成违法，具体需根据情节严重程度判断。以下从不同角度进行分析：
从治安管理处罚角度：
- 根据《中华人民共和国治安管理处罚法》的相关规定，对于寻衅滋事、威胁他人人身安全等行为，公安机关可以依法给予行政处罚，如警告、罚款或行政拘留等。外卖员拿小刀吓保安，若该行为被认定为威胁他人人身安全或寻衅滋事，且情节较轻，可能面临治安管理处罚。
从刑事犯罪角度：
- 若外卖员的行为情节严重，如持刀威胁保安导致保安受到严重惊吓、精神损害，或者该行为引发了更严重的后果（如保安因恐惧而采取过激行为导致自身或他人受伤），则可能构成刑事犯罪，如寻衅滋事罪、故意伤害罪（未遂）等。此时，外卖员将面临刑事责任的追究。
从民事责任角度：
- 无论外卖员的行为是否构成治安管理处罚或刑事犯罪，其拿小刀吓保安的行为都可能对保安造成精神损害。根据《中华人民共和国民法典》的相关规定，受害人有权要求侵权人承担民事责任，包括赔偿精神损害抚慰金等。因此，保安有权要求外卖员赔偿因该行为造成的精神损害。
法律建议：
- 对于外卖员而言，应严格遵守法律法规，不得采取任何威胁他人人身安全的行为。若与保安或其他人员发生争执，应通过合法途径解决，如报警、协商等。
- 对于保安而言，若遇到外卖员拿小刀威胁的情况，应保持冷静，及时报警并寻求帮助。同时，可以保留相关证据（如监控视频、证人证言等），以便后续维权。
后续行动：
- 若保安认为外卖员的行为已构成违法或犯罪，可以向当地公安机关报案，由公安机关依法处理。
- 若保安因该行为遭受了精神损害，可以向法院提起民事诉讼，要求外卖员承担民事责任并赔偿精神损害抚慰金。
总之，外卖员拿小刀吓保安的行为可能构成违法或犯罪，具体需根据情节严重程度判断。如有任何法律问题或需要进一步的法律建议，请直接向我咨询。