物业在收取电费时拒绝开具发票是违法的。以下是对这一问题的详细解答：

一、法律依据

1. 《中华人民共和国发票管理办法》明确规定，销售商品、提供服务以及从事其他经营活动的单位和个人，在收取款项时有义务向付款方开具发票。物业在收取电费时，无论是作为转供电方还是代收代缴方，均属于提供了服务，因此必须为业主开具相应的发票。

2. 《中华人民共和国消费者权益保护法》也赋予消费者知悉其购买、使用的商品或接受的服务的真实情况的权利。发票作为消费凭证，是消费者知情权的重要组成部分。物业不开发票，直接侵犯了业主的这一权利。

二、可能的具体情况及原因

• 在转供电模式下，物业可能从供电部门购买电力后再转供给业主。此时，物业作为实际的“销售者”，有义务向业主开具发票。若未开具，可能是为了逃避税费。

• 在代收代缴模式下，供电部门通常直接向业主供电，物业仅负责代收电费。此时，物业应提供供电部门开具的发票给业主。若无法提供，可能是物业与供电部门沟通协调不畅，或物业存在管理问题甚至违规行为。

三、业主应采取的应对措施

1. 友好沟通：首先尝试与物业进行友好沟通，明确指出物业开具发票的义务，并要求其尽快履行。可以通过业主委员会等组织代表全体业主与物业协商。

2. 向相关部门投诉：若沟通无果，业主应向当地税务部门和市场监督管理部门投诉。税务部门将调查并可能对物业的违法行为进行处罚；市场监督管理部门则处理侵犯消费者权益的行为。投诉时需提供相关证据，如缴费凭证、沟通记录等。

3. 法律诉讼：在极端情况下，若物业的行为给业主造成了较大经济损失或其他损害，业主可考虑通过法律途径维权。诉讼过程中需提供充分证据支持自己的诉求。

四、建议与提醒

• 业主应妥善保留所有与电费缴纳相关的记录和凭证，以备不时之需。
• 在采取行动前，建议业主先了解相关法律法规和自身权益，确保行动的合法性和有效性。
• 若遇到复杂情况或不确定如何处理，可咨询专业律师或相关法律机构以获取更具体的指导和帮助。

综上所述，物业在收取电费时拒绝开具发票是违法的，业主有权要求物业开具正规发票，并在必要时采取相应措施维护自己的合法权益。