银行行长贪污员工应当积极收集证据，并及时向有关机关进行举报。具体分析如下：

一. 贪污行为的认定

1. 贪污行为的定义：贪污是指国家工作人员利用职务上的便利，侵吞、窃取、骗取或者以其他手段非法占有公共财物的行为。如果银行行长利用职权，非法占有了员工的财物，那么这种行为就可能构成贪污。

2. 证据的重要性：要证明银行行长存在贪污行为，需要有确凿的证据。这些证据可以包括财务记录、交易凭证、聊天记录等，能够证明行长非法占有了员工的财物。

二. 员工的应对措施

1. 收集证据：员工在发现被贪污后，应首先尽量收集相关证据，这些证据将作为后续举报和维权的重要依据。

2. 向有关机关举报：员工可以向纪检监察机关、检察机关等有权处理贪污行为的机关进行举报。举报时，应提供详细的证据材料和情况说明，以便机关能够迅速开展调查。

3. 寻求法律援助：如果员工在维权过程中遇到法律问题，可以寻求专业律师的帮助，以维护自己的合法权益。

三. 法律责任的承担

1. 行政责任：如果银行行长被查实存在贪污行为，可能会受到行政处分，如降级、撤职等。

2. 刑事责任：如果贪污行为构成犯罪，银行行长还将承担刑事责任，可能面临有期徒刑、罚金等刑罚。

我建议，员工在发现被贪污后，应保持冷静，积极收集证据，并及时向有关机关进行举报。同时，也可以考虑寻求法律援助，以更好地维护自己的合法权益。如有进一步需要，您可以继续咨询我。