不设置刑事案件涉案管理场所是违法的，应当责令改正，并可能面临相应的法律责任。

一. 法律依据

《中华人民共和国刑事诉讼法》及相关司法解释对刑事案件涉案财物的管理有明确规定。具体来说，《公安机关办理刑事案件程序规定》第二百二十八条指出：“在侦查过程中需要扣押财物、文件的，应当经办案部门负责人批准，制作扣押决定书；在现场勘查或者搜查中需要扣押财物、文件的，由现场指挥人员决定；但扣押财物、文件价值较高或者严重影响正常生产经营的，应当经县级以上公安机关负责人批准，制作扣押决定书。 在侦查过程中需要查封土地、房屋等不动产，或者船舶、航空器以及其他不宜移动、转让的机器设备、机器原材料等特定动产的，应当经县级以上公安机关负责人批准并制作查封决定书。”

这些规定明确了刑事案件涉案财物必须进行管理，并设置了相应的管理场所和程序。

二. 法律责任

如果公安机关或其他相关机关不设置刑事案件涉案管理场所，将无法保证涉案财物的安全、有效管理，也可能导致涉案财物的丢失、损坏或被非法处置。这不仅违反了刑事诉讼法的规定，也可能损害当事人的合法权益。

因此，对于不设置刑事案件涉案管理场所的行为，相关机关应当责令其改正，并视情节轻重给予相应的法律责任。如果因此导致涉案财物丢失、损坏或被非法处置，相关机关还应当承担相应的赔偿责任。

三. 建议

为了确保刑事案件涉案财物的安全、有效管理，我建议相关机关应当严格按照刑事诉讼法的规定，设置刑事案件涉案管理场所，并建立健全的管理制度。同时，也应当加强对涉案财物管理人员的培训和监督，确保其能够依法、规范地履行管理职责。

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