收到短信说拖欠金融机构贷款，很可能是诈骗短信，也可能是个人信息被冒用导致的误报。具体分析如下：

一. 诈骗短信的可能性

1. 诈骗手段：近年来，诈骗分子常通过发送虚假短信，声称受害人拖欠贷款，以此诱骗受害人转账或提供个人信息。这类短信往往包含威胁、恐吓的内容，迫使受害人做出仓促反应。
2. 法律依据：根据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，诈骗公私财物，数额较大的，将受到法律的制裁。这表明诈骗行为是违法的，且法律对此有明确的处罚规定。
3. 实例说明：例如，你收到一条短信，声称你拖欠了某金融机构的贷款，并附有一个链接要求你点击还款。这很可能是一个诈骗链接，一旦点击并输入个人信息或转账，资金就可能被诈骗分子盗取。

二. 个人信息被冒用的可能性

1. 信息泄露：在某些情况下，个人的身份信息可能被不法分子盗取并用于申请贷款。当贷款逾期未还时，金融机构可能会根据留存的信息发送催款短信。
2. 核实信息：如果你确信自己没有申请过该短信中提到的贷款，那么你应该立即与发送短信的金融机构联系，核实情况并要求他们提供贷款详情。同时，也应检查自己的信用报告，查看是否有未知的贷款记录。

三. 应对建议

1. 保持冷静：收到此类短信时，不要惊慌。首先确认自己是否有相关的贷款记录。
2. 核实信息：通过官方渠道（如金融机构的官方网站、客服热线等）核实短信内容的真实性。
3. 报警处理：如果确认是诈骗短信或个人信息被冒用，应立即报警并保留相关证据。

我建议：在收到此类短信时，务必保持警惕，不要轻易相信短信内容。通过官方渠道核实信息，并采取必要的措施保护自己的合法权益。如有进一步需要，您可以继续咨询我。