面对催收私人号码连名姓威胁的情况，建议不要回复。以下是我从多个角度为你分析得出的结论及建议：

1. 避免进一步骚扰：

   • 催收人员使用私人号码发送威胁短信，往往是为了迫使你回应或还款。回复此类短信可能会让他们认为你“上道”了，从而加剧对你的骚扰。
   • 通过不回复，你可以减少与催收人员的直接交流，降低被持续骚扰的风险。

2. 保护个人信息：

   • 回复威胁短信可能会暴露你的个人信息，如手机号码、微信等，这可能会让催收人员有更多的手段来骚扰你或你的亲朋好友。
   • 保持沉默可以保护你的隐私，避免个人信息被滥用。

3. 法律途径应对：

   • 如果催收人员的威胁行为严重干扰了你的正常生活，你可以考虑通过法律途径来维护自己的权益。
   • 你可以收集相关证据，如短信记录、通话记录等，向当地公安机关报案或向法院提起诉讼。

4. 巧妙套取平台信息：

   • 如果你想要得知催收短信究竟来自哪个平台，可以设计一番话术来套取信息，而不是直接回复威胁短信。
   • 例如，你可以通过询问“大概需要多少钱？能否一次性结清？能否减免利息和罚息？”等方式，引导催收人员透露更多信息。但切记不要提及投诉一事，否则他们可能不会透露。

5. 适时投诉反击：

   • 如果催收短信中明确表明了所属平台，你可以直接拨打该平台的官方客服电话进行投诉。
   • 投诉时，要详细说明催收人员的威胁行为，并要求平台采取相应措施停止此类行为。

综上所述，面对催收私人号码连名姓威胁的情况，建议不要回复，而是采取上述措施来保护自己的权益。如果你有任何疑问或需要进一步的法律帮助，请直接向我咨询。