当快递被商家私自退回时，作为消费者，你可以采取以下步骤来维护自己的合法权益：

明确结论：你可以通过与商家沟通协商、向电商平台投诉、寻求消费者协会或监管部门帮助，以及考虑法律途径来逐步升级处理方式，直至问题得到妥善解决。

1. 与商家沟通协商：

   • 了解退回原因：首先，及时与商家取得联系，询问其擅自退回快递的具体原因。
   • 提出解决方案：根据退回原因，向商家提出合理的解决方案，如要求商家重新发货、退款并包括已支付的运费，或给予一定补偿。

2. 若协商不成，向电商平台投诉：

   • 收集证据：在与商家沟通无果后，收集相关证据，包括与商家的聊天记录、订单详情截图、快递物流信息截图等。
   • 发起投诉：登录购物平台，找到投诉入口，详细填写投诉内容，上传证据，并明确表达诉求。平台会介入调查并给出处理结果。

3. 寻求消费者协会或其他监管部门帮助：

   • 向消费者协会投诉：若平台处理结果不满意，可向消费者协会投诉，详细说明情况并提供证据。消协会进行调解，促使商家解决问题。
   • 向其他监管部门反映：根据商品类型和具体情况，还可向相关监管部门反映，如食品药品监督管理部门、市场监督管理部门等。

4. 考虑法律途径：

   • 发送律师函：若以上方法均无效，可考虑委托律师向商家发送律师函，明确告知商家其行为的违法性以及解决问题的具体诉求和期限。
   • 提起诉讼：若商家仍拒绝解决问题，你可向有管辖权的人民法院提起民事诉讼。在诉讼过程中，需准备充分证据支持自己的主张。法院会根据事实和法律作出公正判决。

在处理此类问题时，请务必保留好所有相关证据材料，并保持耐心和信心。同时，也提醒你在网购时选择信誉良好的商家和平台，以减少类似纠纷的发生。如果你在这个过程中有任何疑问或需要进一步的法律帮助，请直接向我咨询。