催收发短信威胁家人是违法的，并会承担相应的法律后果。具体来说：

1. 民事责任：

   • 催收威胁家人的行为属于侵犯家人的人格权，如名誉权和隐私权。家人有权要求催收方立即停止侵害行为，消除因威胁带来的不良影响，并向家人赔礼道歉。
   • 如果家人因催收威胁遭受了精神损害，还能要求催收方赔偿精神损失。

2. 治安管理处罚：

   • 根据《治安管理处罚法》，写恐吓信、以其他方式威胁他人人身安全，或者公然侮辱他人、捏造事实诽谤他人的，会被处五日以下拘留或者五百元以下罚款。
   • 若情节较重，会处五日以上十日以下拘留，还可并处五百元以下罚款。

3. 刑事责任：

   • 如果催收威胁家人的情节恶劣且达到一定程度，可能会构成寻衅滋事罪。
   • 依据《刑法》，会被处五年以下有期徒刑、拘役或者管制。要是纠集他人多次实施此类行为，严重破坏社会秩序的，处五年以上十年以下有期徒刑，还可并处罚金。

因此，面对催收发短信威胁家人的情况，你应当坚决维护自身及家人的合法权益。可以收集并保存相关证据，如通话录音、短信截图等，然后向公安机关报案，并提供相关证据。公安机关会根据具体情况进行调查处理。同时，也可以考虑向相关监管机构举报催收平台的违法行为。如果你需要进一步的法律帮助或咨询，请随时向我提问，我会为你提供专业的法律建议和支持。