对于消费者索要纸质发票而商家不提供是否违法的问题，这需要根据具体的情况来判断。以下是对此问题的详细解答：

首先，从一般情况来看，根据《中华人民共和国发票管理办法》的相关规定，销售商品、提供服务以及从事其他经营活动的单位和个人，在收取款项时，有向付款方开具发票的义务。这意味着，当消费者提出需要纸质发票时，商家应当提供。如果商家拒绝提供纸质发票，如以“发票用完了”、“不开发票给优惠”等理由推脱，那么这种行为是违法的。税务机关有权责令其改正，并处以1万元以下的罚款；若商家有违法所得，还将被没收。

然而，也存在一些特殊情况。随着电子技术的进步和税务政策的更新，电子发票已经得到了广泛的应用，并且具有与纸质发票同等的法律效力。如果商家提前告知消费者将使用电子发票代替纸质发票，并且消费者表示同意，或者当地的税务政策鼓励并支持电子发票的使用，那么在这种情况下，商家不提供纸质发票是不违法的。

但无论是提供纸质发票还是电子发票，商家都必须确保发票的真实性和合法性。商家应妥善保存发票记录，以备后续可能的审计或查询需求。如果发票存在虚假或不合法的情况，商家将承担相应的法律责任。

综上所述，不提供纸质发票是否违法取决于具体的情境。在一般的交易场景中，商家有义务提供纸质发票；但在符合电子发票使用规定且消费者同意的情况下，商家不提供纸质发票是合法的。无论如何，商家都应确保所提供的发票真实、合法，并妥善保存相关记录。如果消费者对商家提供的发票有任何疑问或不满，可以向当地的税务机关进行投诉或举报。