面对已婚男人纠缠威胁的情况，您可以采取以下措施来保护自己：

1. 明确表态并保留记录：

   • 以坚决、清晰的态度告知对方您已婚的事实以及拒绝其纠缠的立场。
   • 保留好相关沟通记录，如短信、微信聊天记录等，以备后续可能需要作为证据使用。

2. 保持距离：

   • 尽可能避免与该男子单独相处，减少在可能遇见他的场所停留。
   • 若在工作或其他必要场合相遇，保持正常的社交距离，不过多交流。

3. 寻求帮助：

   • 告知自己的配偶，让配偶知晓情况，共同面对和处理。
   • 向双方共同的朋友、同事表明态度，通过他们传达您的拒绝信息。
   • 若纠缠行为严重影响生活，可考虑向警方报案，警方可依法处理此类骚扰行为。

4. 保留证据并考虑法律途径：

   • 保存该男子纠缠您的各种证据，如短信、微信聊天记录、电话录音、视频等。
   • 若其纠缠行为构成侵权或犯罪，您可收集证据向法院提起民事诉讼，要求对方停止侵权、赔礼道歉、赔偿损失；或向公安机关报案，追究其治安管理责任乃至刑事责任。

综上所述，面对已婚男人的纠缠威胁，您应明确表态、保持距离、寻求帮助，并保留好相关证据以备不时之需。若情况严重，可考虑通过法律途径来维护自己的合法权益。