结论：抓嫖被罚5000元但未收到罚单，是否会有记录取决于执法机关是否依法进行了处罚并记录。以下从多个角度为你详细分析：
执法程序与记录：
- 在正常的执法程序中，如果执法机关（如公安机关）对嫖娼行为进行了处罚，并决定罚款5000元，那么他们应当会出具正式的罚单或处罚决定书，并明确告知被处罚人缴纳罚款的方式、期限等。
- 同时，执法机关也会将处罚记录录入其内部的执法系统或相关数据库中，以便后续查询和管理。
未收到罚单的可能情况：
- 执法不规范：如果执法机关在处罚过程中存在不规范行为，如未出具罚单、未告知缴纳罚款的方式等，那么被处罚人可能确实不会收到罚单。但这并不意味着处罚不存在或没有记录，执法机关可能仍然在其内部系统中记录了该处罚。
- 信息传递问题：也有可能罚单在邮寄或送达过程中丢失，或者被处罚人因故未能及时收到。这种情况下，被处罚人可以主动联系执法机关查询处罚记录。
如何查询处罚记录：
- 如果你怀疑自己被处罚但未收到罚单，可以主动联系当地公安机关（如派出所）的治安部门或相关执法机构，提供你的个人信息和涉嫌违法的时间、地点等，询问是否有相关的处罚记录。
- 如果执法机关确认存在处罚记录，你可以要求他们出具正式的罚单或处罚决定书，并了解缴纳罚款的具体方式和期限。
法律后果与应对：
- 如果确实存在处罚记录且未按时缴纳罚款，可能会面临滞纳金、强制执行等法律后果。因此，建议尽快查询并确认处罚情况，如有需要，及时缴纳罚款以避免不必要的麻烦。
- 如果你对处罚有异议，可以在收到罚单或处罚决定书之日起一定期限内（如60日内）向上一级公安机关或同级人民政府申请行政复议，或者在收到罚单或处罚决定书之日起一定期限内（如3个月内）直接向人民法院提起行政诉讼。
建议：如果你怀疑自己被处罚但未收到罚单，或者对处罚情况有任何疑问，建议尽快联系当地公安机关的治安部门或相关执法机构进行查询和确认。同时，如果你需要进一步的法律帮助或咨询，可以直接向我提问，我会根据你的具体情况提供专业的法律意见。